374
Reputación
Reputación
Nombre : justSteve
Miembro desde : 17 de Mayo, 2015
justSteve es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 1 resp
Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante
el 12 de Diciembre, 2022 2 votos - 1 resp
Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?
el 1 de Abril, 2020 1 votos - 2 resp
Arquitectura de una biblioteca de precios globales con pagos inmutables
el 1 de Abril, 2021 6 votos - 2 resp
Intercambio de varianza: está bien para la varianza, pero ¿dónde está la expectativa cuadrada?
el 2 de Abril, 2020 2 votos - 1 resp
Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)
el 1 de Abril, 2020 14 votos - 1 resp
Convexidad en el bootstrapping de la curva de tipos de interés
el 11 de Junio, 2021 2 votos - 1 resp
Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo
el 11 de Junio, 2021 1 votos
Últimas Respuestas
- 0 votos
Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante
el 7 de Diciembre, 2022 0 votos - 1 votos
¿Cómo se calcula el tipo fijo del Overnight Index Swap (OIS)?
el 19 de Mayo, 2018 1 votos - 0 votos
De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"
el 18 de Junio, 2019 0 votos - 3 votos
- 1 votos
Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo
el 1 de Marzo, 2019 1 votos - 1 votos
Del diferencial y el cupón cotizados al inicial, y viceversa: ¿qué tasas de recuperación y cuándo?
el 4 de Diciembre, 2017 1 votos - 4 votos
Valoración de la permuta en el tiempo mediante vcub
el 5 de Junio, 2019 4 votos
Etiquetas favoritas
- 5 x swaps
- 3 x implícita-la-volatilidad-de-los
- 3 x bootstrapping
- 2 x libor
- 2 x estocástico-de-los-procesos-de
- 2 x estocástico-cálculo
- 2 x precios
