210
Reputación
Reputación
Nombre : BigCanOfTuna
Miembro desde : 7 de Mayo, 2015
BigCanOfTuna es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Respuestas
- 0 votos
Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado
el 28 de Diciembre, 2023 0 votos - 5 votos
Replicar el índice CAPE de Shiller
el 18 de Febrero, 2024 5 votos - 1 votos
¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)
el 21 de Febrero, 2024 1 votos - 2 votos
¿Cómo calcular el rendimiento del período de tenencia de una estrategia long-short?
el 14 de Febrero, 2024 2 votos - 4 votos
Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?
el 8 de Abril, 2024 4 votos - 2 votos
Fama-French carteras largo-corto. ¿Es corto realmente necesario?
el 16 de Marzo, 2024 2 votos - 2 votos
Cómo normalizar los pesos cuando éstos no suman 100%.
el 10 de Agosto, 2023 2 votos
Etiquetas favoritas
- 15 x programming
- 13 x portfolio-optimization
- 8 x programación
- 8 x cartera-de-optimización-de-la
- 7 x optimization
- 6 x portfolio-management
- 5 x cartera-gestión-de
