457
Reputación
Reputación
Nombre : Mike Green
Miembro desde : 20 de Marzo, 2015
Mike Green es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 1 resp
Sintaxis del modelo de regresión
el 1 de Abril, 2020 1 votos - 1 resp
Rendimientos continuos para los datos de los futuros ajustados al rollo negativo
el 27 de Julio, 2020 2 votos - 4 resp
Volatilidad implícita de una posición de opciones complejas
el 12 de Junio, 2020 7 votos - 3 resp
El arbitraje de límites de Black-Scholes
el 30 de Mayo, 2020 4 votos - 2 resp
La equidad opción de la cartera de los griegos con subyacente
el 21 de Mayo, 2020 6 votos - 1 resp
Volatilidad de los precios en lugar de la volatilidad de los rendimientos para el parámetro de la opción spread
el 29 de Abril, 2020 7 votos - 2 resp
La explotación de averías en la correlación de la estimación de la volatilidad de los
el 12 de Abril, 2020 13 votos
Últimas Respuestas
- 6 votos
¿Cómo calcular la volatilidad histórica intradía?
el 14 de Diciembre, 2011 6 votos - 4 votos
¿Cuál es la biblioteca python de referencia para la optimización de carteras?
el 24 de Agosto, 2012 4 votos - 7 votos
optimización robusta de la cartera reequilibrio con costes de transacción
el 24 de Julio, 2011 7 votos - 0 votos
Rendimientos continuos para los datos de los futuros ajustados al rollo negativo
el 12 de Junio, 2013 0 votos - 2 votos
¿Por qué los operadores de opciones no utilizan gráficos? ¿O no lo hacen?
el 29 de Agosto, 2012 2 votos - 2 votos
Recursos para la evaluación comparativa de Sistemas de Trading Automatizado disponible como deltix etc.?
el 22 de Mayo, 2012 2 votos - 2 votos
cómo espera que los movimientos de precio en opciones
el 27 de Diciembre, 2011 2 votos
Etiquetas favoritas
- 4 x opciones
- 3 x cartera
- 2 x black-scholes
- 2 x cartera-gestión-de
- 2 x la-volatilidad-de-los
- 2 x backtesting
- 2 x automatizado-de-trading
