15629
Reputación
Reputación
Nombre : Lie Ryan
Miembro desde : 11 de Marzo, 2015
Lie Ryan es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 1 resp
Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White
el 11 de Junio, 2021 3 votos - 1 resp
¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?
el 1 de Abril, 2020 2 votos - 3 resp
Solicita y puja por un proyecto freelance de Desarrollo Android online
el 30 de Junio, 2021 12 votos - 2 resp
Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola
el 26 de Mayo, 2020 5 votos - 1 resp
Consistencia de los escenarios económicos en la simulación estocástica anidada
el 11 de Abril, 2020 14 votos
Últimas Respuestas
- 3 votos
Cómo calcular el beneficio de los bonos CAT.
el 1 de Abril, 2024 3 votos - 4 votos
Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción
el 20 de Junio, 2021 4 votos - 2 votos
¿El modelo es económicamente significativo, pero tiene un r^2 negativo?
el 16 de Diciembre, 2022 2 votos - 1 votos
Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable
el 7 de Septiembre, 2020 1 votos - 2 votos
Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton
el 13 de Abril, 2019 2 votos - 2 votos
Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación
el 25 de Junio, 2021 2 votos - 2 votos
¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?
el 14 de Septiembre, 2020 2 votos
Etiquetas favoritas
- 10 x monte-carlo
- 6 x la-gestión-de-riesgos
- 5 x riesgo
- 4 x option-pricing
- 4 x de-tasas-de-interés
- 3 x seguro
- 3 x cartera-de-optimización-de-la
