DShook es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 3 resp
- 2 resp
¿Cómo esbozar rápidamente un perfil griego de segundo orden para una posición de vainilla?
el 16 de Mayo, 2020 5 votos - 2 resp
Análisis de Componentes Principales vs. Descomposición de Cholesky para Monte Carlo
el 30 de Abril, 2020 8 votos - 1 resp
La regresión en el riesgo de liquidez modelo de Jarrow/Protter
el 14 de Abril, 2020 12 votos - 5 resp
Cómo obtener los griegos el uso de Monte-Carlo para arbitrario opción?
el 9 de Abril, 2020 17 votos - 1 resp
¿Qué es un buen tema financiera, análisis de series de tiempo para la tesis de maestría?
el 8 de Abril, 2020 17 votos - 4 resp
Estadísticas de arbitraje en FX posible?
el 8 de Abril, 2020 21 votos
Últimas Respuestas
- 2 votos
La generación de clases FpML da error
el 7 de Agosto, 2012 2 votos - 2 votos
¿Se aplica la agrupación de entropías a las distribuciones con deriva variable en el tiempo?
el 27 de Noviembre, 2012 2 votos - 6 votos
optimización de carteras a partir de distribuciones empíricas de rentabilidad
el 20 de Noviembre, 2012 6 votos - 4 votos
principales conceptos de arbitraje y arbitraje estadístico
el 13 de Marzo, 2013 4 votos - 1 votos
¿Una opción perpetua no contradice el marco de Black-Scholes?
el 15 de Marzo, 2013 1 votos - 5 votos
¿Se supone que la probabilidad neutra de riesgo en el modelo binomial de tipo corto es de 0,5?
el 18 de Octubre, 2012 5 votos - 4 votos
El razonamiento detrás de varios nombres para el equivalente de riesgo medidas de AVaR/ETL/ES/CVaR
el 15 de Marzo, 2013 4 votos
Etiquetas favoritas
- 6 x opciones
- 5 x opción-de-fijación-de-precios
- 4 x monte-carlo
- 4 x programación
- 3 x cartera-gestión-de
- 3 x optimización
- 3 x black-scholes