Nick Klauer es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 1 resp
El modelo de catástrofes raras de Barro (2009) en el TEA: ¿Cómo derivar la ecuación (10)?
el 10 de Junio, 2021 14 votos - 1 resp
Cómo descargar de manera eficiente intradía de datos con Bloomberg de la API?
el 23 de Julio, 2020 2 votos - 2 resp
- 1 resp
¿Cómo seleccionar eficazmente los parámetros de las órdenes en la modelización de series temporales?
el 24 de Mayo, 2020 4 votos - 2 resp
¿Cómo eliminar valores atípicos en series temporales financieras?
el 12 de Mayo, 2020 5 votos - 2 resp
Hay un sitio web que enumera código de replicación de los documentos financieros?
el 9 de Abril, 2020 17 votos
Últimas Respuestas
- 2 votos
distribución de los coeficientes AR, MA estimación en modelos ARMA-GARCH
el 6 de Abril, 2016 2 votos - 2 votos
- 1 votos
¿Cuál es la mejor medida de evaluación del rendimiento?
el 26 de Noviembre, 2015 1 votos - 0 votos
¿Cómo se estima el siguiente modelo?
el 22 de Enero, 2014 0 votos - 2 votos
VaR : Student-t GARCH
el 12 de Octubre, 2017 2 votos - 0 votos
- 0 votos
Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas
el 3 de Octubre, 2016 0 votos
Etiquetas favoritas
- 28 x garch
- 17 x de-series-de-tiempo
- 10 x r
- 10 x la-volatilidad-de-los
- 7 x arma
- 6 x matlab
- 4 x acciones