Randor es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 2 resp
¿Por qué no hay descuento en las opciones sobre futuros?
el 1 de Junio, 2023 1 votos - 3 resp
cva para un swap colateralizado
el 1 de Junio, 2022 1 votos - 2 resp
¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital
el 11 de Junio, 2021 4 votos - 1 resp
ajuste de convexidad en el swap de inflación YOY , en comparación con el TRS, y considerando la autocorrelación
el 2 de Abril, 2020 1 votos - 1 resp
Efecto Quanto en los swaps de divisas cruzadas
el 2 de Abril, 2020 2 votos - 1 resp
ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local
el 18 de Agosto, 2020 2 votos - 2 resp
bootstrap de una curva base para obtener una curva base hacia adelante
el 2 de Abril, 2020 1 votos
Últimas Respuestas
- 0 votos
¿Cuál es la definición de "colateral más barato"?
el 6 de Abril, 2022 0 votos - 0 votos
¿Puedes realizar arbitraje de interés cubierto cuando la tasa a plazo es demasiado baja?
el 4 de Mayo, 2021 0 votos - 1 votos
Exposición a las divisas en los futuros de índices de acciones extranjeras y de materias primas
el 18 de Noviembre, 2022 1 votos - -1 votos
cva para un swap colateralizado
el 15 de Diciembre, 2016 -1 votos - -1 votos
- 1 votos
Factor Quanto - FX Forward
el 25 de Enero, 2021 1 votos - 0 votos
¿Es la varianza aditiva sólo bajo Log-returns?
el 27 de Agosto, 2015 0 votos
Etiquetas favoritas
- 7 x de-tasas-de-interés
- 5 x fx
- 5 x bond
- 3 x opciones
- 3 x swaps-de
- 3 x black-scholes
- 3 x duración