Vim es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 1 resp
Estimación de la probabilidad de nocaut de una nota de llamada automática discretamente observada
el 1 de Junio, 2023 4 votos - 1 resp
¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?
el 2 de Abril, 2020 1 votos - 1 resp
En busca de la opción de doble barrera en un BM
el 3 de Abril, 2020 1 votos - 1 resp
- 1 resp
Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)
el 3 de Abril, 2020 2 votos - 2 resp
¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?
el 11 de Junio, 2021 4 votos - 1 resp
Últimas Respuestas
- 3 votos
Explicación sobre la aplicación de CLT en bionomial modelo de árbol
el 9 de Marzo, 2017 3 votos - 1 votos
¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?
el 1 de Mayo, 2019 1 votos - 2 votos
Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$
el 1 de Marzo, 2019 2 votos - 9 votos
Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)
el 13 de Febrero, 2019 9 votos - 3 votos
Algoritmo más rápido para calcular la reducción máxima retrospectiva
el 17 de Enero, 2019 3 votos
Etiquetas favoritas
- 6 x option-pricing
- 5 x black-scholes
- 4 x options
- 4 x opción-de-fijación-de-precios
- 3 x exotics
- 3 x riesgo-neutro-medida
- 3 x dividends