315
Reputación
Reputación
Nombre : BrownianBread
Miembro desde : 9 de Abril, 2020
BrownianBread es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 1 resp
Modelo híbrido FX con sonrisa
el 1 de Junio, 2022 2 votos - 2 resp
Operaciones sin garantía en la transición al Libor
el 2 de Abril, 2021 4 votos - 1 resp
El ESTER sustituye al EONIA/EURIBOR
el 2 de Abril, 2020 1 votos - 0 resp
Pago de atrasos compuestos con método de fijación de precios atrasados
el 12 de Noviembre, 2020 1 votos
Últimas Respuestas
- 0 votos
Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales
el 5 de Abril, 2022 0 votos - 1 votos
Construcción de la curva de swaps con depósito, FRA y swaps
el 12 de Diciembre, 2019 1 votos - 2 votos
¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?
el 22 de Julio, 2021 2 votos - 4 votos
Normativa del sector para interpolar las volatilidades de las divisas
el 5 de Octubre, 2018 4 votos - 3 votos
- 2 votos
Quantlib HW 1f calibración del modelo no se ajusta a las comillas de vol normal del mercado
el 28 de Octubre, 2021 2 votos - 3 votos
Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)
el 26 de Agosto, 2021 3 votos
Etiquetas favoritas
- 3 x volatility
- 2 x libor-market-model
- 2 x libor
- 2 x programming
- 2 x ois-discounting
- 1 x acciones
- 1 x heston
