1
Reputación
Reputación
Nombre : TimC
Miembro desde : 15 de Abril, 2017
TimC es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 1 resp
Consideraciones sobre un modelo de saltos
el 1 de Junio, 2023 1 votos - 1 resp
Fórmula Black-Scholes bajo $T$ -medida anticipada
el 11 de Junio, 2021 2 votos - 1 resp
Relación del mismo proceso en diferentes momentos
el 12 de Agosto, 2020 4 votos - 2 resp
Aproximación de Monte Carlo de la opción de compra sobre el máximo de dos activos
el 3 de Junio, 2021 3 votos - 2 resp
El cálculo de la Volatilidad Implícita de una opción put
el 17 de Agosto, 2020 2 votos
Últimas Respuestas
- 2 votos
Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano
el 13 de Mayo, 2021 2 votos - 3 votos
Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito
el 22 de Mayo, 2021 3 votos - 1 votos
EMM para el modelo de Bachelier
el 13 de Mayo, 2021 1 votos - 6 votos
Covarianza de dos movimientos brownianos
el 11 de Mayo, 2021 6 votos - 1 votos
Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable
el 13 de Mayo, 2021 1 votos - 2 votos
Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano
el 11 de Mayo, 2021 2 votos - 1 votos
Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan
el 23 de Junio, 2020 1 votos
Etiquetas favoritas
- 5 x brownian-motion
- 2 x arbitrage
- 2 x stochastic-calculus
- 2 x option-pricing
- 2 x covariance
- 2 x stochastic-processes
- 1 x riesgo-neutro-medida
