16
Reputación
Reputación
Nombre : Erik
Miembro desde : 23 de Noviembre, 2016
Erik es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 1 resp
Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib
el 8 de Junio, 2023 7 votos - 1 resp
La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta
el 11 de Abril, 2023 4 votos - 1 resp
Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez
el 12 de Enero, 2023 5 votos - 1 resp
Tipo de paridad de la permuta de tipos de interés
el 11 de Octubre, 2022 1 votos - 1 resp
Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM
el 15 de Junio, 2022 1 votos - 1 resp
Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje
el 13 de Junio, 2022 1 votos - 1 resp
Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro
el 1 de Junio, 2022 3 votos
Últimas Respuestas
- 3 votos
¿Por qué se utilizan los griegos derivados de Black-Scholes para la gestión del riesgo cuando existen alternativas?
el 31 de Marzo, 2024 3 votos - 2 votos
Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas
el 24 de Febrero, 2023 2 votos - 8 votos
¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?
el 15 de Julio, 2022 8 votos - 4 votos
Volatilidad implícita de las opciones asiáticas según el modelo Black76
el 10 de Junio, 2022 4 votos - 6 votos
Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica
el 9 de Junio, 2022 6 votos - 3 votos
Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro
el 20 de Marzo, 2022 3 votos - 1 votos
Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita
el 4 de Mayo, 2022 1 votos
Etiquetas favoritas
- 10 x sabr
- 7 x calibration
- 7 x implied-volatility
- 6 x option-pricing
- 4 x volatility
- 4 x options
- 4 x programming
