random es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 2 resp
Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica
el 16 de Junio, 2022 4 votos - 1 resp
¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?
el 11 de Diciembre, 2021 2 votos - 1 resp
Diferencial de factor de integración $d(e^{at}r_t)$ en el modelo de Vasicek
el 29 de Julio, 2020 2 votos
Últimas Respuestas
-
Todavía no ha respondido nada
Etiquetas favoritas
- 1 x ito-lema
- 1 x sde
- 1 x vasicek
- 1 x black-scholes
- 1 x black-scholes-pde
- 1 x pde
- 1 x volatility