227
Reputación
Reputación
Nombre : Aftershock
Miembro desde : 21 de Febrero, 2016
Aftershock es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 4 resp
Valor de una opción Call Europea con Infinito madurez
el 23 de Junio, 2020 10 votos - 2 resp
En el intercambio de atrasos - ¿qué período de acumulación se aplica?
el 17 de Junio, 2020 3 votos - 4 resp
Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico
el 14 de Junio, 2020 3 votos - 1 resp
La expectativa de $\frac {S_{T_2}} {S_{T_1}}$ en $T_0$
el 31 de Mayo, 2020 4 votos - 1 resp
¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?
el 18 de Mayo, 2020 5 votos
Últimas Respuestas
- 2 votos
¿Cómo crear un mercado volátil, combinando mercados menos volátiles?
el 19 de Junio, 2019 2 votos - 4 votos
¿Cuáles son los estándares de la industria y las reglas generales cuando se trata de métodos numéricos?
el 10 de Julio, 2019 4 votos - 2 votos
Encontrar el valor extrínseco de una opción con condiciones
el 17 de Mayo, 2019 2 votos - 1 votos
Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol
el 6 de Mayo, 2019 1 votos - 2 votos
Modelo de funcionamiento del creador de mercado
el 16 de Julio, 2019 2 votos - 1 votos
Cálculo de los tipos al contado a partir de los tipos a plazo
el 13 de Mayo, 2019 1 votos - 1 votos
¿Existe una relación inversa entre el precio (del futuro) y el rendimiento?
el 18 de Mayo, 2019 1 votos
Etiquetas favoritas
- 4 x black-scholes
- 2 x de-renta-fija
- 2 x matemáticas
- 2 x finanzas-matemáticas
- 1 x numerical-methods
- 1 x calibración
- 1 x animales-exóticos
