B. Schmidt es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 3 resp
¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?
el 3 de Abril, 2020 1 votos - 1 resp
Expectativa del proceso CIR
el 3 de Abril, 2020 2 votos
Últimas Respuestas
- 1 votos
Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$
el 10 de Febrero, 2020 1 votos - 3 votos
Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso
el 16 de Diciembre, 2019 3 votos - 4 votos
Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)
el 11 de Diciembre, 2019 4 votos - 1 votos
Valores negativos en el modelo CIR
el 5 de Febrero, 2020 1 votos - 10 votos
Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$
el 31 de Diciembre, 2019 10 votos - 4 votos
Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?
el 8 de Diciembre, 2019 4 votos - 6 votos
La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala
el 12 de Diciembre, 2019 6 votos
Etiquetas favoritas
- 3 x stochastic-processes
- 2 x browniano-movimiento
- 1 x estocástico-de-los-procesos-de
- 1 x martingala
- 1 x wienerprocess
- 1 x estocástico-cálculo
- 1 x stochastic-calculus