gorkem es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 2 resp
"El tipo de cambio al contado no es observable" significa
el 1 de Junio, 2022 3 votos - 2 resp
¿No se autofinancia el modelo de árbol binomial?
el 1 de Abril, 2020 4 votos - 1 resp
¿Cómo traduce sus años de experiencia en modelización cuantitativa en experiencia en "ciencia de datos"?
el 2 de Abril, 2020 1 votos - 1 resp
Negociable => ¿Satisface la ecuación de precios?
el 1 de Abril, 2020 1 votos - 2 resp
¿Es necesaria la negociación del subyacente para la réplica?
el 1 de Abril, 2020 1 votos - 1 resp
Vol. Implícito de Llamadas ITM Profundas a través de Monte Carlo
el 1 de Abril, 2020 2 votos - 2 resp
FTAP con el modelo Heston
el 1 de Abril, 2020 1 votos
Últimas Respuestas
- 1 votos
Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork
el 31 de Diciembre, 2013 1 votos - 3 votos
Implicaciones de la trama de Black Scholes
el 3 de Diciembre, 2015 3 votos - 3 votos
Enlace entre dos lemas de Itô escritos de forma diferente
el 2 de Diciembre, 2015 3 votos - 8 votos
Transformación de la ecuación diferencial de Black-Scholes a la ecuación de difusión, y viceversa
el 20 de Mayo, 2015 8 votos - 2 votos
¿Cómo puedo hacer que esta cartera se autofinancie?
el 19 de Mayo, 2015 2 votos - 3 votos
¿Cómo explotaría el arbitraje si el precio de riesgo neutral no se mantiene? (Precio de la opción)
el 29 de Diciembre, 2015 3 votos - 1 votos
¿Cómo evitar la función de verosimilitud plana al calibrar los parámetros de GBM?
el 1 de Octubre, 2015 1 votos
Etiquetas favoritas
- 8 x opción-de-fijación-de-precios
- 7 x monte-carlo
- 6 x calibración
- 5 x de-tasas-de-interés
- 5 x opciones
- 5 x probabilidad
- 5 x black-scholes