Riyad Kalla es un usuario de Stack Exchange, si haces click en el enlace verás su perfil en inglés.
Últimas Preguntas
- 1 resp
Replicación del precio de un bono (bermudeño) exigible utilizando un swaption bermudeño y un bono
el 24 de Diciembre, 2020 1 votos
Últimas Respuestas
- 7 votos
Calibración cuando no se conoce la función característica
el 7 de Diciembre, 2020 7 votos - 5 votos
¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?
el 2 de Enero, 2021 5 votos - 3 votos
Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje
el 16 de Noviembre, 2020 3 votos - -1 votos
Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica
el 19 de Noviembre, 2020 -1 votos - 1 votos
Soluciones separables de Black Scholes
el 10 de Noviembre, 2020 1 votos - 1 votos
¿Cómo puedo demostrar que un determinado precio es el precio de la opción europea en el marco de Black-Scholes?
el 6 de Noviembre, 2020 1 votos
Etiquetas favoritas
- 3 x black-scholes
- 2 x pricing
- 1 x europea-opciones
- 1 x opción-de-fijación-de-precios
- 1 x calibración
- 1 x de-renta-fija
- 1 x de-tasas-de-interés