Processing math: 100%

Respuestas del usuario 95189

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de Flolagale

6 votos

Cómo cubrir una perpetua opción barrera?

Respondido el 11 de Marzo, 2019 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

6 votos

¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

Aceptada
Respondido el 24 de Agosto, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

10 votos

¿Cómo se mide el contango?

Aceptada
Respondido el 27 de Abril, 2013 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

1 votos

¿Por qué necesitamos una aproximación en la valoración de opciones?

Respondido el 29 de Septiembre, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

1 votos

Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

Respondido el 27 de Abril, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

3 votos

¿Cómo puede romperse la cobertura sin riesgo BS cuando cambia la volatilidad, si un paseo aleatorio puede producir cualquier historial de precios?

Aceptada
Respondido el 20 de Agosto, 2019 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

1 votos

Ejercicio de la opción americana

Respondido el 18 de Marzo, 2019 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

3 votos

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Respondido el 2 de Marzo, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

2 votos

Precio de la opción de un futuro

Respondido el 18 de Septiembre, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

2 votos

La estimación de las ganancias realizadas dada la tasa de crecimiento y el churn

Respondido el 5 de Octubre, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

2 votos

Financiado por la equidad y collares de préstamos de margen

Respondido el 18 de Abril, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

1 votos

Precios de cierre se prevé muy bien, pero los rendimientos son predijo mal

Respondido el 20 de Abril, 2020 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

1 votos

Qué horizonte de tiempo más largo necesariamente implica un riesgo reducido?

Respondido el 8 de Febrero, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

0 votos

Cómo precio "knock-in, knock-out" opciones de tener una rentabilidad en T

Respondido el 27 de Abril, 2020 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

1 votos

Precio de una opción de compra de arbitraje de riesgo

Respondido el 24 de Marzo, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

0 votos

Factores de descuento a tipos cero

Respondido el 26 de Agosto, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

3 votos

¿GBM en R dando números negativos?

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

1 votos

Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

Respondido el 13 de Enero, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

8 votos

Posibilidad de delta superior a 1

Aceptada
Respondido el 17 de Octubre, 2019 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

5 votos

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Aceptada
Respondido el 25 de Marzo, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

3 votos

¿Qué es realmente la vega?

Aceptada
Respondido el 5 de Abril, 2020 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

2 votos

Problema con el concepto de Dólar Gamma

Respondido el 16 de Abril, 2020 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

1 votos

Medición de la eficacia de las coberturas

Respondido el 2 de Abril, 2020 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

5 votos

¿Modelo de Black Scholes sin utilizar el teorema de Girsanov? ¿Podría ocurrir?

Respondido el 18 de Mayo, 2020 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

2 votos

Vega de la opción binaria

Respondido el 27 de Abril, 2020 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

3 votos

Excel Add-In Volatility Interpolation Estoy tratando de entender

Aceptada
Respondido el 25 de Febrero, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

4 votos

Vendedores de productos estructurados y swaps de divisas

Aceptada
Respondido el 25 de Febrero, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

1 votos

Estrategia de opciones sobre acciones sintéticas de 4 patas

Respondido el 28 de Agosto, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

2 votos

Naturaleza de las estrategias de venta del VIX

Respondido el 27 de Febrero, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Flolagale

2 votos

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

Aceptada
Respondido el 26 de Marzo, 2018 por Flolagale
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X