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¿Pueden valorarse las opciones de compra con el método de mínimos cuadrados de Montecarlo?

Respondido el 2 de Abril, 2016 por Michał Górny
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Método de Montecarlo de mínimos cuadrados para la valoración de opciones - Funciones básicas

Respondido el 21 de Diciembre, 2017 por Michał Górny
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Foresight bias en least square monte carlo

Respondido el 8 de Febrero, 2016 por Michał Górny
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¿Por qué hay una diferencia en los precios de las opciones americanas cuando se comparan los métodos de fijación de precios (Python)?

Aceptada
Respondido el 10 de Marzo, 2018 por Michał Górny
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Black Scholes y de alta acciones que pagan dividendos

Respondido el 13 de Marzo, 2018 por Michał Górny
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El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

Respondido el 15 de Junio, 2018 por Michał Górny
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El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

Respondido el 29 de Noviembre, 2017 por Michał Górny
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¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

Aceptada
Respondido el 17 de Noviembre, 2017 por Michał Górny
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límite de von Neumann en la EDP transformada

Respondido el 16 de Junio, 2018 por Michał Górny
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Aplicación de la condición de contorno superior de la PDE de SABR

Aceptada
Respondido el 15 de Junio, 2018 por Michał Górny
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Fijación de precios PDE de las opciones de barrera en BS

Respondido el 8 de Septiembre, 2017 por Michał Górny
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Esquema implícito de diferencias finitas

Aceptada
Respondido el 14 de Junio, 2018 por Michał Górny
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Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

Respondido el 6 de Diciembre, 2017 por Michał Górny
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Método Monte Carlo para la Opción Call Americana (Sin Dividendos)

Respondido el 11 de Marzo, 2019 por Michał Górny
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