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¿Por qué las fuentes de datos no utilizan el ISIN en lugar del símbolo?

Respondido el 27 de Enero, 2018 por BigCanOfTuna
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Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Aceptada
Respondido el 11 de Mayo, 2018 por BigCanOfTuna
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¿cómo elegir los mejores n activos?

Respondido el 30 de Diciembre, 2013 por BigCanOfTuna
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Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

Respondido el 31 de Octubre, 2017 por BigCanOfTuna
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Crear Garrapata Bares con R

Aceptada
Respondido el 10 de Septiembre, 2018 por BigCanOfTuna
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evaluación de los modelos de valoración de opciones basados en la eficacia empírica de la cobertura de Greeks

Aceptada
Respondido el 16 de Agosto, 2019 por BigCanOfTuna
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¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

Respondido el 6 de Septiembre, 2019 por BigCanOfTuna
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De referencia de la Solicitud: Carrera de Caballos para la Asignación de la Cartera de

Respondido el 13 de Enero, 2019 por BigCanOfTuna
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¿Cómo pueden las pretensiones de este documento es verdadero (en la velocidad de Carr-Madan método para la opción de fijación de precios)?

Respondido el 3 de Febrero, 2020 por BigCanOfTuna
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Es este se dio cuenta de "eficiente" de la frontera razonable?

Respondido el 29 de Marzo, 2016 por BigCanOfTuna
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Ratio de rentabilidad ajustada al riesgo que no recompensa un riesgo elevado por una rentabilidad negativa

Respondido el 15 de Febrero, 2017 por BigCanOfTuna
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Rentabilidad futura de la cartera

Aceptada
Respondido el 19 de Junio, 2018 por BigCanOfTuna
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Cómo orthogonalize Fama francés factores?

Aceptada
Respondido el 2 de Marzo, 2020 por BigCanOfTuna
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correlación del mercado objetivo para la cartera de acciones larga/corta

Aceptada
Respondido el 9 de Enero, 2020 por BigCanOfTuna
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Rentabilidad total de los precios de cierre ajustados

Aceptada
Respondido el 1 de Noviembre, 2018 por BigCanOfTuna
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Estimación de la curva de rendimientos en un país sin eliminación de bonos

Respondido el 15 de Junio, 2019 por BigCanOfTuna
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Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

Aceptada
Respondido el 7 de Febrero, 2019 por BigCanOfTuna
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Backtest con el desplazamiento de la volatilidad en R

Aceptada
Respondido el 12 de Mayo, 2018 por BigCanOfTuna
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Dorfleitner la Desviación Estándar

Aceptada
Respondido el 22 de Julio, 2019 por BigCanOfTuna
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Cartera De Analytics Optimización

Respondido el 13 de Diciembre, 2015 por BigCanOfTuna
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Reproducir las funciones findDrawdowns y maxDrawdowns en R dadas las series de retorno

Aceptada
Respondido el 7 de Diciembre, 2016 por BigCanOfTuna
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¿Cuál es el delta de una cartera invertida en diferentes valores?

Respondido el 8 de Enero, 2018 por BigCanOfTuna
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Interactive Brokers: la Automatización de la colección de cliente de la cuenta de posición sin TWS/IB de la Puerta de enlace

Respondido el 11 de Enero, 2018 por BigCanOfTuna
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Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Respondido el 9 de Enero, 2017 por BigCanOfTuna
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La Gestión de la cartera en R

Respondido el 3 de Julio, 2019 por BigCanOfTuna
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Sesgo de supervivencia en el backtesting

Respondido el 18 de Noviembre, 2019 por BigCanOfTuna
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R: la Búsqueda de picos en el precio de una acción gráfico

Respondido el 16 de Marzo, 2020 por BigCanOfTuna
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Usando el API de Bloomberg en Excel para encontrar un cambio/adquisición de acciones

Aceptada
Respondido el 24 de Octubre, 2018 por BigCanOfTuna
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Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

Respondido el 16 de Marzo, 2017 por BigCanOfTuna
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Ayuda para la optimización de la varianza mínima en ETF de renta variable y renta fija de EE.UU. - Intuición

Respondido el 21 de Marzo, 2017 por BigCanOfTuna
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