Respuestas del usuario 90061

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¿Dónde conseguir datos intradía históricos de largo plazo?

Respondido el 8 de Junio, 2015 por David Rickman
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¿Cómo agrupar poblaciones y construir una matriz de afinidad?

Respondido el 22 de Noviembre, 2017 por David Rickman
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Volatilidad histórica frente a volatilidad implícita en el rendimiento en la fijación de precios de opciones

Respondido el 27 de Octubre, 2015 por David Rickman
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¿Por qué es útil el movimiento browniano en finanzas?

Respondido el 8 de Diciembre, 2019 por David Rickman
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Son el e-mini mercados manipulados?

Respondido el 20 de Junio, 2015 por David Rickman
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¿Por qué la diferencia entre SPY y ^GSPC?

Aceptada
Respondido el 6 de Junio, 2015 por David Rickman
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27 votos

¿Cuál es la diferencia entre PV01 y DV01 de un bono?

Aceptada
Respondido el 7 de Mayo, 2017 por David Rickman
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Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Respondido el 10 de Mayo, 2018 por David Rickman
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Calcular la curva de permuta de tasas de interés a partir del precio de futuros de Eurodólares

Respondido el 18 de Agosto, 2016 por David Rickman
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Bajo el CAPM, ¿cómo lidiar con los rendimientos del mercado está por debajo de la tasa libre de riesgo?

Respondido el 8 de Noviembre, 2015 por David Rickman
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20 votos

¿Qué pasó con el franco francés valor en agosto de 1969?

Aceptada
Respondido el 26 de Enero, 2016 por David Rickman
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13 votos

Límites teóricos para contango y backwardation

Respondido el 19 de Febrero, 2016 por David Rickman
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9 votos

Fundamentos matemáticos de la regla de root cuadrada del tiempo

Aceptada
Respondido el 18 de Septiembre, 2016 por David Rickman
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¿Cuál es la intuición de una cartera de spreads y cómo se construye exactamente?

Respondido el 22 de Marzo, 2016 por David Rickman
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La volatilidad implícita y la volatilidad no constante

Respondido el 6 de Julio, 2015 por David Rickman
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¿Dónde quants obtener históricos de las reuniones del FOMC eventos para backtesting?

Respondido el 20 de Septiembre, 2015 por David Rickman
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Cómo calcular la probabilidad de tocar un take-profit sin tocar un stop-loss?

Respondido el 25 de Junio, 2016 por David Rickman
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10 votos

De reversión a la media hora de estimación

Respondido el 25 de Mayo, 2015 por David Rickman
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Cobertura estática y dinámica de los swaps Vol/Var

Aceptada
Respondido el 17 de Abril, 2016 por David Rickman
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5 votos

Matemáticas antecedentes necesarios para comprender el movimiento browniano geométrico

Respondido el 29 de Mayo, 2015 por David Rickman
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¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

Respondido el 26 de Agosto, 2018 por David Rickman
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Por qué James Simons oficios sólo si es líquido?

Aceptada
Respondido el 14 de Agosto, 2017 por David Rickman
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Plazo prima de 10 años de rendimientos

Respondido el 11 de Marzo, 2018 por David Rickman
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¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado de la devuelve y la varianza?

Aceptada
Respondido el 21 de Marzo, 2018 por David Rickman
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¿Por qué Markowitz no derivó una ecuación para la frontera eficiente?

Aceptada
Respondido el 10 de Diciembre, 2016 por David Rickman
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En el trading de FX, ¿es el riesgo para las posiciones largas mayor que para las posiciones cortas, o viceversa?

Aceptada
Respondido el 29 de Marzo, 2017 por David Rickman
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¿Qué son las "autocotizaciones"?

Respondido el 14 de Junio, 2015 por David Rickman
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Ejemplo numérico para entender el efecto de la gamma de la opción

Respondido el 11 de Noviembre, 2019 por David Rickman
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La comprensión de sesgo de SPX - ¿por Qué IV de OTM pone a aumentar con la huelga?

Respondido el 27 de Octubre, 2015 por David Rickman
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Dificultad para entender la paridad put-call de las opciones sobre divisas

Respondido el 11 de Noviembre, 2015 por David Rickman
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