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¿Cómo construir un modelo de factores?

Respondido el 1 de Abril, 2015 por Toby Allen
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Hay un paso a paso guía para el cálculo de la cartera VaR mediante simulaciones de monte carlo

Respondido el 9 de Junio, 2014 por Toby Allen
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¿Cuál es el precio justo de esta opción?

Respondido el 24 de Marzo, 2015 por Toby Allen
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¿Hay alguna técnica estándar para añadir ruido de microestructura sintética realista a una serie de precios?

Respondido el 11 de Julio, 2012 por Toby Allen
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¿Por qué la fórmula Black-Scholes se puede utilizar en el mundo real?

Respondido el 21 de Marzo, 2015 por Toby Allen
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El uso de GARCH

Aceptada
Respondido el 24 de Marzo, 2015 por Toby Allen
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Plataforma Cuantitativa para la equidad de la cartera de

Respondido el 2 de Julio, 2014 por Toby Allen
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¿Por qué es el LIBOR-modelo de mercado libre de arbitraje?

Respondido el 22 de Marzo, 2015 por Toby Allen
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La intuición detrás de los modelos de tipos de interés

Respondido el 2 de Julio, 2014 por Toby Allen
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¿Qué características ofrece q /KDB para el uso de HFT?

Aceptada
Respondido el 3 de Mayo, 2014 por Toby Allen
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La comprensión de los condicionantes en un proceso GARCH

Aceptada
Respondido el 2 de Julio, 2014 por Toby Allen
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Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

Respondido el 5 de Mayo, 2014 por Toby Allen
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Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2015 por Toby Allen
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¿Por qué [dz(t)]^2 converge a dt en períodos de tiempo infinitesimales?

Respondido el 2 de Julio, 2014 por Toby Allen
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Resolución del modelo de tasa corta PCA de Jamshidian Zhu (1997)

Respondido el 2 de Julio, 2014 por Toby Allen
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Semivarianza/Riesgo de caída, ¿qué pasa con el resto de la matriz de covarianza?

Respondido el 1 de Abril, 2015 por Toby Allen
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Indicador de fractales (Bill Williams) R Quantstrat

Aceptada
Respondido el 2 de Julio, 2015 por Toby Allen
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Interpretación de la ecuación derivada del delta de una opción de compra europea

Respondido el 15 de Julio, 2014 por Toby Allen
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Matemáticas financieras - Ejemplo de Martingala

Respondido el 4 de Abril, 2012 por Toby Allen
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¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

Aceptada
Respondido el 29 de Mayo, 2016 por Toby Allen
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