Respuestas del usuario 84809

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¿Por qué no de los modelos econométricos se utiliza más en Cuanto Finanzas?

Respondido el 11 de Mayo, 2016 por scottishwildcat
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¿Cómo puedo calcular la asimetría de una cartera de activos?

Respondido el 11 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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Movimiento Browniano geométrico - Interpretación de la volatilidad (en el término de deriva)

Aceptada
Respondido el 24 de Marzo, 2014 por scottishwildcat
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¿Por qué deberíamos esperar que el movimiento Browniano geométrico modele los precios de los activos?

Respondido el 16 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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¿Por qué solemos modelizar los rendimientos y no los precios?

Respondido el 10 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
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Tesis mediante el Impulso de estrategias en R, consejos sobre buenos libros, guías, etc sobre cómo hacer la programación?

Respondido el 17 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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¿Cuáles son algunos ejemplos de procesos de Poisson compuestos en seguros?

Respondido el 17 de Agosto, 2012 por scottishwildcat
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¿Son correctos estos pasos para calcular el Valor en Riesgo con una simulación de Monte Carlo?

Respondido el 4 de Agosto, 2015 por scottishwildcat
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¿Por qué algunas personas afirman que el delta de un CAJERO automático de la llamada opción es 0,5?

Respondido el 21 de Junio, 2012 por scottishwildcat
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El VaR de la cartera de los fondos de

Respondido el 28 de Mayo, 2013 por scottishwildcat
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¿Qué significan los valores propios/vectores propios de las matrices de covarianza de los tipos de interés a plazo?

Aceptada
Respondido el 3 de Febrero, 2013 por scottishwildcat
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Por qué utilizar la volatilidad implícita

Respondido el 3 de Abril, 2014 por scottishwildcat
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¿Cómo normalizar los diferentes instrumentos por volatilidad?

Respondido el 13 de Agosto, 2012 por scottishwildcat
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Cambio de medida tiempo discreto

Respondido el 28 de Octubre, 2013 por scottishwildcat
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¿La media de movimientos brownianos independientes sigue siendo un movimiento browniano?

Respondido el 13 de Octubre, 2015 por scottishwildcat
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Cálculo del umbral para la compra de un activo de reversión media

Respondido el 27 de Enero, 2013 por scottishwildcat
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Función de distribución empírica de datos de series temporales superpuestas

Respondido el 13 de Octubre, 2017 por scottishwildcat
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Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

Respondido el 13 de Marzo, 2014 por scottishwildcat
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La curtosis de los activos logarítmica devuelve

Respondido el 24 de Septiembre, 2015 por scottishwildcat
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4 votos

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

Aceptada
Respondido el 2 de Abril, 2014 por scottishwildcat
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Cómo utilizar Merton modelo para calcular la probabilidad de incumplimiento mensual de los precios de las acciones?

Respondido el 11 de Febrero, 2014 por scottishwildcat
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root cuadrada del tiempo

Respondido el 11 de Marzo, 2013 por scottishwildcat
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¿Cómo justificar un modelo que no puede predecir los factores externos?

Respondido el 22 de Marzo, 2013 por scottishwildcat
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¿Cuál es un ejemplo del mundo real de la negativa de avance de la tasa de interés?

Respondido el 22 de Junio, 2012 por scottishwildcat
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Cómo interpretar la beta de manera significativa?

Aceptada
Respondido el 30 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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La Sincronización De Datos

Aceptada
Respondido el 2 de Abril, 2013 por scottishwildcat
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Dos movimientos brownianos correlacionados

Aceptada
Respondido el 23 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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Las cópulas simplemente explicaron

Respondido el 24 de Febrero, 2015 por scottishwildcat
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Opción en un juego de dados

Aceptada
Respondido el 2 de Septiembre, 2014 por scottishwildcat
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Explicación intuitiva de la teoría de la cartera estocástica

Respondido el 12 de Noviembre, 2015 por scottishwildcat
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