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¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

Respondido el 1 de Febrero, 2012 por m0j0
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15 votos

¿Debo usar un cálculo aritmético o geométrico para la relación Sharpe?

Respondido el 12 de Junio, 2012 por m0j0
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12 votos

¿Cómo se aplican la criptografía y la tecnología de reconocimiento de voz a la previsión de los mercados financieros?

Respondido el 19 de Abril, 2011 por m0j0
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18 votos

Es el precio de las acciones en el proceso de una martingala o un proceso de Markov?

Aceptada
Respondido el 12 de Septiembre, 2011 por m0j0
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21 votos

Estrategia de Renacimiento Tecnologías Medallón de fondo: el Santo Grial o el siguiente Madoff?

Aceptada
Respondido el 18 de Abril, 2011 por m0j0
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13 votos

¿Qué es una medida de riesgo "coherente"?

Aceptada
Respondido el 27 de Septiembre, 2011 por m0j0
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5 votos

La implementación de estructuras de datos en un orden de Límite de libro

Respondido el 10 de Diciembre, 2011 por m0j0
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6 votos

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Respondido el 18 de Abril, 2011 por m0j0
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34 votos

¿Cuál es la diferencia entre el Spread Ajustado por Opción (OAS) y el Z-Spread?

Respondido el 22 de Abril, 2012 por m0j0
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6 votos

La medición de la liquidez

Respondido el 22 de Junio, 2011 por m0j0
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3 votos

¿Qué libros debería tener como referencia cualquier gestor de carteras cuantitativas o de riesgos?

Respondido el 17 de Noviembre, 2011 por m0j0
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Datos del mercado libre (diferidos o instantáneos)

Respondido el 24 de Abril, 2011 por m0j0
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¿Dónde puedo encontrar una base de datos de TODOS los ETFs, ordenados por edad?

Respondido el 1 de Septiembre, 2011 por m0j0
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20 votos

¿Qué es Ito lema utilizado en finanzas cuantitativas?

Respondido el 22 de Junio, 2011 por m0j0
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4 votos

¿Cómo utilizar los indicadores macroeconómicos para las estrategias de trading largo/corto?

Aceptada
Respondido el 22 de Enero, 2012 por m0j0
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11 votos

Probabilidad neutral al riesgo

Respondido el 28 de Octubre, 2013 por m0j0
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8 votos

La derivación más fácil y accesible de la fórmula de Black-Scholes

Aceptada
Respondido el 13 de Julio, 2011 por m0j0
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¿Cuál es el impacto de la negociación de alta frecuencia en la profundidad, la liquidez y la volatilidad del mercado?

Respondido el 23 de Marzo, 2012 por m0j0
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¿Cuál es la media y la desviación estándar del proceso geométrico de Ornstein-Uhlenbeck?

Respondido el 7 de Enero, 2013 por m0j0
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10 votos

¿Qué biblioteca .NET puedo usar para resolver problemas de optimización?

Respondido el 13 de Abril, 2011 por m0j0
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¿Por qué no todos los datos de mercado libre?

Respondido el 10 de Junio, 2012 por m0j0
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¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Aceptada
Respondido el 29 de Diciembre, 2011 por m0j0
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Cómo determinar si un jugador ha movido un precio

Respondido el 12 de Abril, 2011 por m0j0
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¿Qué es un razonable límite superior en la actuación diaria de una estrategia de negociación?

Respondido el 6 de Octubre, 2011 por m0j0
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Maneras de tratar el tiempo en el BS fórmula

Respondido el 7 de Abril, 2012 por m0j0
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¿Por qué el tipo de interés de la paridad put-call no es constante?

Respondido el 5 de Octubre, 2012 por m0j0
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8 votos

Simulación de GBM

Aceptada
Respondido el 28 de Enero, 2013 por m0j0
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El algoritmo que debo buscar en saque de mi investigación en la negociación algorítmica?

Respondido el 16 de Noviembre, 2011 por m0j0
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¿Qué significa ser de largo o corto en la volatilidad"?

Respondido el 22 de Enero, 2015 por m0j0
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Cómo usar el PCA para el comercio

Respondido el 29 de Abril, 2013 por m0j0
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