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¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Respondido el 15 de Abril, 2020 por Sbennett
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Valor de una opción Call Europea con Infinito madurez

Respondido el 27 de Mayo, 2019 por Sbennett
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Óptima combinación de inversiones de capital y deuda en una sola empresa, HY vs IG

Respondido el 4 de Junio, 2019 por Sbennett
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Finanzas: Cartera - Construcción de carteras largas y cortas

Respondido el 14 de Octubre, 2019 por Sbennett
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Hacer efectivo cuentas contribuyen a la exposición?

Respondido el 4 de Junio, 2019 por Sbennett
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Si los rendimientos históricos no son una indicación de rendimientos futuros, ¿por qué se siguen mostrando a los inversores?

Respondido el 2 de Julio, 2019 por Sbennett
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¿Cuáles son los mejores recursos [gratuitos] para aprender C++ especialmente para las finanzas cuantitativas?

Respondido el 30 de Septiembre, 2019 por Sbennett
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Aprendizaje por refuerzo en finanzas

Respondido el 7 de Noviembre, 2020 por Sbennett
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Backtesting con índices bursátiles, ¿cómo se maneja?

Respondido el 11 de Julio, 2019 por Sbennett
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Tratamiento de los resultados estocásticos de los modelos de aprendizaje automático

Respondido el 31 de Mayo, 2020 por Sbennett
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¿Cuáles son los mayores avances en el campo de las finanzas cuantitativas en los últimos 10 años?

Respondido el 11 de Mayo, 2020 por Sbennett
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¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

Respondido el 30 de Septiembre, 2019 por Sbennett
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Medición de la volatilidad en la muestra

Respondido el 20 de Mayo, 2019 por Sbennett
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¿Cómo puede un bono con descuento profundo con un plazo de vencimiento más largo tener una duración más baja que un bono idéntico con un plazo de vencimiento más corto?

Respondido el 9 de Febrero, 2021 por Sbennett
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Cálculo de la PD del préstamo bancario comercial

Aceptada
Respondido el 20 de Mayo, 2019 por Sbennett
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Medición de rendimientos

Respondido el 25 de Junio, 2019 por Sbennett
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¿Cómo se verifica un modelo de factor

Respondido el 10 de Junio, 2019 por Sbennett
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Modelo Heston y variables antitéticas

Respondido el 12 de Diciembre, 2019 por Sbennett
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¿Por qué los volúmenes de opciones de venta de Index/ETF suelen ser más altos que los volúmenes de opciones de compra?

Respondido el 10 de Octubre, 2020 por Sbennett
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Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

Aceptada
Respondido el 25 de Junio, 2019 por Sbennett
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Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Respondido el 25 de Junio, 2019 por Sbennett
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Cálculo del modelo Nelson Siegel del precio del límite cero en el momento cero que vence en 2 años

Respondido el 3 de Enero, 2021 por Sbennett
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Problema de alineación de factores en la optimización de carteras

Respondido el 18 de Febrero, 2021 por Sbennett
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¿El CVaR es una medida de riesgo cóncava o convexa?

Respondido el 7 de Mayo, 2020 por Sbennett
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Selección de factores para predecir la rentabilidad de los fondos

Respondido el 13 de Octubre, 2019 por Sbennett
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¿Tiene la medida Arrow-Pratt un límite inferior con utlidad DARA?

Respondido el 23 de Marzo, 2023 por Sbennett
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Análisis de datos de un experimento aleatorio en el que falla la independencia

Respondido el 11 de Julio, 2023 por Sbennett
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¿Puedo sacar una muestra más pequeña de un grupo de tratamiento?

Respondido el 13 de Julio, 2023 por Sbennett
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0DTE volatilidad y griegas

Respondido el 3 de Diciembre, 2023 por Sbennett
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