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Cómo estimar las probabilidades del mundo real

Respondido el 24 de Abril, 2017 por akalenuk
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¿Por qué los quants piensan que la medida de riesgo neutro no debe utilizarse para las previsiones financieras?

Respondido el 14 de Noviembre, 2017 por akalenuk
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¿Es posible la teoría del valor extremo para carteras con opciones?

Respondido el 6 de Diciembre, 2016 por akalenuk
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Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

Respondido el 11 de Marzo, 2017 por akalenuk
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La estimación de la covarianza: la contracción, al azar de la teoría de la matriz, ¿qué más?

Respondido el 17 de Febrero, 2017 por akalenuk
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¿Por qué Kelly maximizar E[log⁡\espacioG] en lugar de simplemente E[G]?

Respondido el 8 de Enero, 2019 por akalenuk
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Cómo evaluar mínimo de la varianza de las estrategias en contra de la información perfecta mvp

Respondido el 31 de Marzo, 2018 por akalenuk
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Lo que la teoría matemática es necesaria para la negociación de alta frecuencia?

Respondido el 17 de Junio, 2019 por akalenuk
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Cuando hizo volatilidades empezar a sonreír en los mercados de capitales?

Respondido el 2 de Diciembre, 2016 por akalenuk
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Determinar las tendencias de los datos (detección de dirección o punto de inflexión de detección)

Respondido el 24 de Julio, 2017 por akalenuk
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Modelización de la reversión media a largo plazo de los rendimientos de los activos

Respondido el 15 de Febrero, 2018 por akalenuk
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Supuesto de normalidad en el índice de Sharpe

Respondido el 5 de Abril, 2017 por akalenuk
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Estimación de la deriva de un proceso no estacionario

Respondido el 8 de Marzo, 2017 por akalenuk
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Bajo el CAPM, ¿cómo lidiar con los rendimientos del mercado está por debajo de la tasa libre de riesgo?

Respondido el 6 de Diciembre, 2016 por akalenuk
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¿Cómo se puede ajustar el Criterio de Kelly para tomar decisiones de inversión en Ángeles?

Respondido el 6 de Mayo, 2018 por akalenuk
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La rentabilidad de la cartera con la desigualdad de activos retorno historias

Respondido el 13 de Noviembre, 2017 por akalenuk
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La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Respondido el 1 de Enero, 2017 por akalenuk
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Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

Respondido el 22 de Enero, 2017 por akalenuk
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Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Respondido el 15 de Agosto, 2018 por akalenuk
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Predecir la probabilidad de retornos: ¿Cómo cambiar la volatilidad afectan la vuelta pdf?

Aceptada
Respondido el 18 de Junio, 2017 por akalenuk
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¿La existencia de anomalías desmiente las hipótesis de los mercados eficientes?

Respondido el 6 de Julio, 2017 por akalenuk
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¿Qué tiene de malo este método de valoración europea de opciones?

Respondido el 11 de Febrero, 2020 por akalenuk
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La expectativa de ST2ST1 en T0

Respondido el 27 de Mayo, 2019 por akalenuk
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¿En qué medida afecta la complejidad computacional a la fijación de precios de las opciones?

Aceptada
Respondido el 2 de Febrero, 2018 por akalenuk
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Es este se dio cuenta de "eficiente" de la frontera razonable?

Respondido el 26 de Noviembre, 2016 por akalenuk
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Diferencia entre riesgo e incertidumbre

Respondido el 28 de Noviembre, 2016 por akalenuk
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¿Por qué habría de Basilea III prevenir el descubrimiento de precios en los mercados de crédito?

Respondido el 21 de Octubre, 2019 por akalenuk
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¿Cuál es la tasa libre de riesgo de un metal precioso, por ejemplo, el oro?

Respondido el 17 de Febrero, 2017 por akalenuk
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Predicción de los rendimientos de la cartera

Respondido el 15 de Abril, 2019 por akalenuk
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Estimación de Riesgo-Neutral de la Varianza de los Rendimientos

Respondido el 21 de Enero, 2018 por akalenuk
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