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¿Cómo cambia la volatilidad con el spot subyacente?

Respondido el 9 de Marzo, 2020 por Shocker
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No causal de la naturaleza de quant modelos de limitar su aplicabilidad?

Respondido el 26 de Febrero, 2020 por Shocker
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Fijación de precios de las opciones mediante el modelo GARCH de componente IG de BCHJ(2018)

Aceptada
Respondido el 25 de Marzo, 2020 por Shocker
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¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Aceptada
Respondido el 26 de Marzo, 2020 por Shocker
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¿Existen libros/artículos sobre cómo utilizar las opciones para que la volatilidad sea larga (implícita o realizada)?

Respondido el 29 de Marzo, 2020 por Shocker
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Superar el mercado con un Beta menor que 1, es posible?

Respondido el 27 de Febrero, 2020 por Shocker
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¿Qué rendimientos se utilizarán para la optimización de carteras?

Aceptada
Respondido el 3 de Marzo, 2020 por Shocker
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¿Cómo utilizar black scholes para el comercio al contado?

Respondido el 6 de Abril, 2020 por Shocker
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Muestreo de una distribución empírica

Aceptada
Respondido el 24 de Marzo, 2020 por Shocker
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¿Qué método de estimación es mejor para realizar un estudio de eventos sobre la política monetaria no convencional?

Respondido el 5 de Mayo, 2020 por Shocker
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¿Por qué mantener las opciones cuando se puede replicar dinámicamente su rentabilidad?

Respondido el 19 de Abril, 2020 por Shocker
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¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Aceptada
Respondido el 23 de Marzo, 2020 por Shocker
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Exponente de Hurst y diferenciación fraccionaria

Aceptada
Respondido el 3 de Abril, 2020 por Shocker
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Prima de riesgo de varianza: ¿Cuándo el vol. realizado es mayor que el vol. implícito en la práctica?

Respondido el 4 de Mayo, 2020 por Shocker
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LSTM para predicción de tendencias

Aceptada
Respondido el 24 de Mayo, 2020 por Shocker
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¿Cuáles son los documentos de finanzas cuantitativas que todos deberíamos tener en nuestras estanterías?

Respondido el 29 de Febrero, 2020 por Shocker
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¿Debería estudiar Análisis Complejo y/o Variables en la universidad?

Aceptada
Respondido el 5 de Mayo, 2020 por Shocker
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Precios en la vida real frente a la teoría

Respondido el 23 de Marzo, 2020 por Shocker
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utilizando los precios de oferta para implicar las volatilidades de oferta

Respondido el 27 de Octubre, 2020 por Shocker
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Precios con parámetros estimados

Respondido el 3 de Abril, 2020 por Shocker
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¿Por qué nos importan las opciones americanas?

Respondido el 1 de Marzo, 2020 por Shocker
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¿Por qué la volatilidad es inobservable incluso a posteriori?

Aceptada
Respondido el 6 de Abril, 2020 por Shocker
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¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Respondido el 3 de Junio, 2020 por Shocker
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Recomendación de libros

Aceptada
Respondido el 4 de Mayo, 2020 por Shocker
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Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Respondido el 27 de Marzo, 2020 por Shocker
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Predicción de series temporales mediante el modelo de difusión de salto y las redes neuronales

Respondido el 23 de Febrero, 2020 por Shocker
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Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

Respondido el 19 de Octubre, 2021 por Shocker
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Utilizar contratos de futuros de diferente duración para predecir los precios al contado

Respondido el 26 de Marzo, 2020 por Shocker
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¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

Respondido el 19 de Abril, 2020 por Shocker
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Relación entre las medidas de probabilidad neutrales al riesgo y las oportunidades de arbitraje

Aceptada
Respondido el 6 de Mayo, 2020 por Shocker
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