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¿Cómo se fija el precio de una Opción Swing?

Respondido el 23 de Julio, 2014 por Sander
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Modelización de la reversión media a largo plazo de los rendimientos de los activos

Respondido el 9 de Agosto, 2017 por Sander
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Consecuencia de la reversión media negativa del modelo de casco blanco de un factor

Respondido el 2 de Marzo, 2016 por Sander
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Calibración de una GBM - ¿cuál debe ser dt?

Respondido el 5 de Noviembre, 2014 por Sander
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¿Cómo puedo estimar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de algunos datos de reversión media que tengo en R?

Respondido el 1 de Abril, 2015 por Sander
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La máquina de aprendizaje para los que no la conducta óptima

Respondido el 13 de Agosto, 2014 por Sander
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¿Qué significa la volatilidad implícita para los distintos precios de ejercicio de las opciones de compra y venta?

Respondido el 14 de Septiembre, 2016 por Sander
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¿Con qué precisión puede el modelo de mercado del LIBOR fijar el precio de un pagaré flotante?

Respondido el 4 de Diciembre, 2013 por Sander
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No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Respondido el 11 de Abril, 2018 por Sander
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Debo cubrir esta propagación con una extensión de opción o de un producto de seguro?

Aceptada
Respondido el 14 de Julio, 2020 por Sander
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Uso de la volatilidad histórica en el modelo Black 76

Aceptada
Respondido el 13 de Diciembre, 2017 por Sander
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Predicción de los precios del gas natural con datos meteorológicos

Respondido el 5 de Febrero, 2020 por Sander
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¿Cuál es la diferencia entre volatilidad y varianza?

Respondido el 8 de Enero, 2020 por Sander
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¿Efecto Samuelson con los precios o los rendimientos?

Respondido el 16 de Noviembre, 2021 por Sander
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¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

Aceptada
Respondido el 8 de Diciembre, 2021 por Sander
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