Respuestas del usuario 78046

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22 votos

¿Cuál es la mejor manera de "arreglar" una matriz de covarianza que no es semi-definida positiva?

Aceptada
Respondido el 2 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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45 votos

¿Una fórmula sencilla para calcular la volatilidad implícita?

Aceptada
Respondido el 17 de Abril, 2013 por Kyle Cronin
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9 votos

¿Qué tipo de inversor está dispuesto a ponerse corto de gamma?

Respondido el 18 de Abril, 2011 por Kyle Cronin
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3 votos

¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

Respondido el 12 de Agosto, 2011 por Kyle Cronin
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24 votos

¿Cómo estimar rápidamente un límite inferior de correlación para un gran número de valores?

Aceptada
Respondido el 15 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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3 votos

Canadá: la Novia no presenta declaración de impuestos desde el año 2006. Qué hacer?

Respondido el 15 de Abril, 2012 por Kyle Cronin
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10 votos

¿Poniendo la r en la paridad put-call?

Respondido el 18 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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11 votos

¿Por qué son los modelos GARCH se utilizan para pronosticar la volatilidad de si los residuos son a menudo correlacionada?

Respondido el 25 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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15 votos

¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

Respondido el 10 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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6 votos

¿Cómo se puede distinguir "significativo" se mueve de ruido?

Respondido el 26 de Septiembre, 2011 por Kyle Cronin
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28 votos

¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

Aceptada
Respondido el 6 de Febrero, 2012 por Kyle Cronin
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9 votos

Demostración formal de la fórmula de fijación de precios neutrales al riesgo

Aceptada
Respondido el 14 de Abril, 2011 por Kyle Cronin
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6 votos

Dónde encontrar las griegas de los futuros para formar la cartera de futuros con cobertura delta del índice/futuros S&P 500

Aceptada
Respondido el 14 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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0 votos

Cómo calcular el futuro de la distribución de precios utilizando la volatilidad?

Respondido el 2 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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11 votos

Cómo obtener los griegos el uso de Monte-Carlo para arbitrario opción?

Aceptada
Respondido el 24 de Abril, 2012 por Kyle Cronin
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13 votos

Poner el dinero en cuentas de ahorro o pagar la hipoteca?

Aceptada
Respondido el 21 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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7 votos

¿Cómo cotizar una opción de índice de volatilidad?

Respondido el 19 de Septiembre, 2011 por Kyle Cronin
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5 votos

Lo que es importante modelo y la asunción libre de no-arbitraje en las condiciones en las opciones de comercio?

Aceptada
Respondido el 12 de Agosto, 2011 por Kyle Cronin
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1 votos

Algoritmo más rápido para calcular la reducción máxima retrospectiva

Respondido el 30 de Diciembre, 2012 por Kyle Cronin
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7 votos

Puede VIX ser interpretado como un proxy para la instantánea de la volatilidad?

Aceptada
Respondido el 4 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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12 votos

¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

Respondido el 25 de Octubre, 2011 por Kyle Cronin
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7 votos

Métodos de Monte carlo para la vainilla opciones europeo y el lema de Ito.

Respondido el 15 de Agosto, 2011 por Kyle Cronin
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8 votos

R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

Respondido el 9 de Agosto, 2013 por Kyle Cronin
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8 votos

¿Cómo estimar la probabilidad de incumplimiento a partir de los precios de los bonos?

Aceptada
Respondido el 30 de Septiembre, 2011 por Kyle Cronin
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3 votos

¿Por qué un auto-financiación de replicar la cartera siempre debe existir?

Respondido el 5 de Enero, 2012 por Kyle Cronin
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¿Se puede cubrir totalmente una opción en presencia del riesgo de contraparte?

Respondido el 6 de Enero, 2012 por Kyle Cronin
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5 votos

Función de coste de la cartera de cobertura

Aceptada
Respondido el 25 de Marzo, 2011 por Kyle Cronin
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5 votos

Lo que impulsa los cambios en la volatilidad implícita en los Etf/ETNs?

Aceptada
Respondido el 31 de Enero, 2012 por Kyle Cronin
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13 votos

¿Cómo afecta la volatilidad de afectar el precio de las opciones binarias?

Aceptada
Respondido el 29 de Septiembre, 2011 por Kyle Cronin
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5 votos

¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

Aceptada
Respondido el 14 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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