Processing math: 0%

Respuestas del usuario 7797

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de Paweł Hajdan

6 votos

¿Por qué los quants piensan que la medida de riesgo neutro no debe utilizarse para las previsiones financieras?

Respondido el 21 de Noviembre, 2017 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

3 votos

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

Respondido el 30 de Abril, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

3 votos

La comprensión de N(d_1) y cómo utilizar el stock a sí mismo como el numeraire?

Respondido el 28 de Julio, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

6 votos

Derivada de Radon-Nikodym y medida natural de riesgo

Aceptada
Respondido el 17 de Febrero, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

14 votos

¿Por qué la volatilidad sonrisa aplanar como vencimientos de aumento?

Aceptada
Respondido el 24 de Febrero, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

7 votos

Americana Llamada: cuando es Europeo?

Respondido el 6 de Mayo, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

2 votos

Puede la economía clásica explicar *cualquier* de los llamados hechos estilizados de las finanzas?

Respondido el 14 de Diciembre, 2014 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

4 votos

¿Todavía hay alguien utilizando la teoría moderna de la cartera de Markowitz?

Respondido el 11 de Octubre, 2014 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

6 votos

¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

Aceptada
Respondido el 23 de Mayo, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

2 votos

Proceso estocástico con los no-independiente incrementos de

Respondido el 17 de Febrero, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

3 votos

Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

Respondido el 22 de Enero, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

2 votos

El uso de las transformadas de Fourier para la opción de compra de acciones de fijación de precios con estocásticos de tipos de interés

Respondido el 2 de Julio, 2014 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

2 votos

¿Qué conocimientos de programación se necesitan en las finanzas cuantitativas?

Respondido el 26 de Octubre, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

1 votos

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Respondido el 15 de Marzo, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

2 votos

¿Por qué habría una tasa positiva libre de riesgo?

Respondido el 19 de Septiembre, 2014 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

3 votos

Black-Scholes de la PDE: ¿cuál es la forma de las condiciones de frontera

Respondido el 2 de Diciembre, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

6 votos

El uso de una Constante como Numeraire

Respondido el 16 de Agosto, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

0 votos

¿Converge un proceso de Poisson a un proceso Ito a largo plazo?

Respondido el 24 de Febrero, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

0 votos

La cartera cuya rentabilidad es el factor de descuento estocástico

Respondido el 6 de Septiembre, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

1 votos

¿Puede el capital económico cubrir el capital reglamentario?

Aceptada
Respondido el 9 de Octubre, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

4 votos

Opciones americanas perpetuas

Respondido el 22 de Abril, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

1 votos

Bachelier modelo: número de acciones en replicar la estrategia de

Respondido el 28 de Noviembre, 2014 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

0 votos

Una explicación más rigurosa desde el punto de vista matemático de por qué, en el modelo B-S, la rentabilidad esperada de una opción de compra disminuye a medida que sube el precio de las acciones

Respondido el 12 de Marzo, 2017 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

1 votos

Pregunta acerca de la martingala de la propiedad de la integral estocástica

Respondido el 21 de Enero, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

1 votos

Riesgo contribución de parte de una cartera

Respondido el 3 de Noviembre, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

10 votos

¿Los Futuros son exactamente Delta Uno?

Respondido el 17 de Febrero, 2015 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

1 votos

Integración del VaR de crédito y de mercado

Aceptada
Respondido el 21 de Abril, 2017 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

4 votos

Medida T-Forward

Aceptada
Respondido el 2 de Abril, 2017 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

1 votos

Replicando cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para opciones de tasas de interés

Respondido el 2 de Agosto, 2014 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Paweł Hajdan

3 votos

Medida adecuada del riesgo si la rentabilidad no se distribuye normalmente

Respondido el 6 de Febrero, 2016 por Paweł Hajdan
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X