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La integridad y la Cobertura de la Pregunta

Respondido el 17 de Enero, 2017 por air-dex
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Modelo de Precio vs Precio de Mercado en términos de Precio Justo (Opciones)

Respondido el 6 de Enero, 2016 por air-dex
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VaR de asignación de Contrato de Divisas a plazo

Respondido el 27 de Agosto, 2015 por air-dex
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Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Respondido el 29 de Diciembre, 2017 por air-dex
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¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

Respondido el 10 de Septiembre, 2015 por air-dex
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En-el-dinero de la Llamada Propagación aproximación

Aceptada
Respondido el 7 de Septiembre, 2015 por air-dex
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La singularidad de Riesgo-neutral medida: Probabilística de vista

Aceptada
Respondido el 3 de Enero, 2019 por air-dex
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Ratio de Sharpe con los ETFs apalancados

Respondido el 25 de Diciembre, 2015 por air-dex
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Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

Respondido el 8 de Enero, 2016 por air-dex
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El valor de una Opción Binaria utilizando datos de mercado?

Respondido el 25 de Agosto, 2015 por air-dex
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¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Respondido el 27 de Agosto, 2015 por air-dex
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Simple pregunta acerca de carry trade FX

Respondido el 18 de Septiembre, 2015 por air-dex
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¿Por qué es correcto este ejemplo de delta-hedging/P&L en una llamada de swap de varianza?

Respondido el 25 de Agosto, 2015 por air-dex
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¿Por qué no es necesario un ajuste del quanto en este caso?

Aceptada
Respondido el 19 de Noviembre, 2018 por air-dex
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Precio del contrato a plazo de un valor que paga un cupón

Respondido el 13 de Octubre, 2015 por air-dex
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La estimación de la ganancia/pérdida de Futuros de Oro de la opción de uso de Theta y Gamma

Aceptada
Respondido el 23 de Diciembre, 2015 por air-dex
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Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

Aceptada
Respondido el 3 de Enero, 2016 por air-dex
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Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Respondido el 24 de Agosto, 2015 por air-dex
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por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

Respondido el 18 de Julio, 2016 por air-dex
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Probabilidad de incumplimiento de Stock barrera

Aceptada
Respondido el 16 de Septiembre, 2015 por air-dex
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Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

Aceptada
Respondido el 27 de Diciembre, 2017 por air-dex
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Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

Respondido el 6 de Septiembre, 2015 por air-dex
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¿Cómo calcular el VaR de una cartera que contiene acciones y ETFs?

Aceptada
Respondido el 30 de Enero, 2017 por air-dex
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Black-Scholes y la demanda contingente markoviana

Respondido el 25 de Febrero, 2016 por air-dex
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Cálculo del VIX - ponderación de las huelgas

Aceptada
Respondido el 30 de Agosto, 2015 por air-dex
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Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

Respondido el 8 de Enero, 2016 por air-dex
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Cómo las operaciones de dispersión de la varianza se convierten en volatilidad corta

Aceptada
Respondido el 11 de Marzo, 2017 por air-dex
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¿Cuál es la correlación de las opciones sobre acciones?

Respondido el 5 de Septiembre, 2015 por air-dex
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Función A(t,T) en el modelo Hull-White de un factor

Aceptada
Respondido el 17 de Septiembre, 2015 por air-dex
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Inversión segmentada para obtener la misma rentabilidad mensual en cada segmento

Respondido el 17 de Septiembre, 2015 por air-dex
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