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¿Cómo podemos aplicar ingeniería inversa a un mercado de decisiones algoritmo (HFT)?

Respondido el 23 de Mayo, 2012 por syntheticbrain
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¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

Aceptada
Respondido el 14 de Septiembre, 2011 por syntheticbrain
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Propiedades estadísticas de los procesos estocásticos para que funcione el trading de promedio móvil

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2011 por syntheticbrain
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¿Cómo se puede calcular los Griegos en los Futuros del VIX

Respondido el 13 de Septiembre, 2011 por syntheticbrain
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¿Qué mide la fórmula VIX y cómo funciona?

Respondido el 23 de Mayo, 2012 por syntheticbrain
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¿Es posible utilizar una serie de precios de opciones para predecir la trayectoria más probable de un activo?

Respondido el 8 de Febrero, 2011 por syntheticbrain
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La explotación de averías en la correlación de la estimación de la volatilidad de los

Respondido el 27 de Mayo, 2012 por syntheticbrain
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¿Qué grietas hay que cubrir si se quiere implantar un valor de volatilidad implícita?

Respondido el 29 de Mayo, 2012 por syntheticbrain
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¿En qué se basan los futuros del VIX a mes vencido?

Aceptada
Respondido el 23 de Mayo, 2012 por syntheticbrain
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¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

Respondido el 9 de Junio, 2018 por syntheticbrain
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El cortocircuito de una opción cada día contra cortocircuito sólo en la madurez

Respondido el 19 de Marzo, 2016 por syntheticbrain
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Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

Respondido el 29 de Septiembre, 2016 por syntheticbrain
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La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Aceptada
Respondido el 4 de Abril, 2012 por syntheticbrain
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Fórmula de bisección modificada para derivar la volatilidad implícita de una opción americana que paga dividendos

Aceptada
Respondido el 4 de Marzo, 2012 por syntheticbrain
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Opciones de índices de comercio por pares

Respondido el 12 de Marzo, 2013 por syntheticbrain
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VXV frente a los futuros del VIX: ¿oportunidades de arbitraje?

Respondido el 15 de Marzo, 2016 por syntheticbrain
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¿Cómo calcular la sonrisa de la volatilidad implícita de la cesta utilizando correlaciones?

Respondido el 4 de Marzo, 2015 por syntheticbrain
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¿Cómo seleccionar la suposición inicial para la volatilidad implícita?

Respondido el 21 de Febrero, 2016 por syntheticbrain
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¿Cómo puedo calcular la probabilidad de que una posición corta de opciones expire sin valor?

Respondido el 19 de Junio, 2016 por syntheticbrain
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La volatilidad de la Superficie de los Mandantes, hacer y qué no hacer

Aceptada
Respondido el 3 de Diciembre, 2015 por syntheticbrain
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¿Cómo se calculaba el antiguo VIX?

Aceptada
Respondido el 31 de Marzo, 2016 por syntheticbrain
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Negociación de la volatilidad al contado

Respondido el 21 de Mayo, 2016 por syntheticbrain
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Evaluación de modelos de volatilidad utilizando funciones de pérdida

Respondido el 24 de Octubre, 2013 por syntheticbrain
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Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Respondido el 7 de Diciembre, 2015 por syntheticbrain
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VIX Futuros de los datos: ¿por qué sucede que tiene liquidar precio > 0 y Volumen = O. I. = 0

Respondido el 4 de Marzo, 2015 por syntheticbrain
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Calcular la huelga desde el delta de Black Scholes

Respondido el 6 de Agosto, 2016 por syntheticbrain
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Opciones Fuentes de datos

Respondido el 28 de Abril, 2016 por syntheticbrain
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Lo que es más razonable para determinar el lado de un multi-pierna opciones de pedido?

Respondido el 22 de Octubre, 2013 por syntheticbrain
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Yahoo Finanzas De La Volatilidad Implícita De Cálculo

Aceptada
Respondido el 17 de Mayo, 2016 por syntheticbrain
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¿Dónde puedo obtener datos de divisas json cada milisegundo?

Respondido el 5 de Abril, 2016 por syntheticbrain
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