Respuestas del usuario 73081

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¿Es el CAPM un modelo transversal o de series temporales?

Respondido el 21 de Mayo, 2018 por Michał Zieliński
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Negativa de alta frecuencia de la volatilidad intradía - Zhou estimador de

Respondido el 13 de Febrero, 2020 por Michał Zieliński
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La derivación de las fórmulas para los valores de los activos de europa-o-nada y dinero en efectivo-o-nada de opciones

Respondido el 11 de Noviembre, 2015 por Michał Zieliński
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¿Cómo utilizar los modelos factoriales para la predicción?

Respondido el 7 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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Ejecución algorítmica Bibliografía/Referencias

Respondido el 15 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

Respondido el 7 de Enero, 2016 por Michał Zieliński
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¿Cómo se calculan e interpretan exactamente los factores del modelo Fama-French?

Respondido el 12 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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6 meses de la curva a partir del 3 mes de la velocidad de avance de los acuerdos de

Respondido el 20 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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Hay un eficiente método o técnica para encontrar un arbitraje entre dos comerciantes de FX?

Respondido el 5 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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Tiempo Tamaño del Paso de Heston Modelo para Diferentes opciones de Madurez

Respondido el 5 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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Duración y DV01 frente a la tasa de cupón

Respondido el 21 de Febrero, 2017 por Michał Zieliński
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Lo que es actualmente predecible en los mercados de acciones y bonos y lo que no lo es

Aceptada
Respondido el 22 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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La volatilidad de la Superficie para la Inversa FX pair / Indirecta Cita

Respondido el 27 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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La media y la desviación estándar de la serie de precios con Kalman

Respondido el 27 de Abril, 2017 por Michał Zieliński
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Precios de las opciones de compra y de venta americanas, que aumentan en el vencimiento

Respondido el 15 de Enero, 2016 por Michał Zieliński
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Cómo estimar los parámetros de Black Scholes utilizando el método de estimación de máxima verosimilitud

Respondido el 18 de Mayo, 2018 por Michał Zieliński
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Re-cobertura delta con opciones

Respondido el 5 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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Calculando libor de 3 meses a partir de 1 año libor?

Aceptada
Respondido el 20 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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¿Qué biblioteca de trading algorítmico recomendarías para operar con Bitcoin?

Respondido el 5 de Diciembre, 2017 por Michał Zieliński
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Cálculos de rendimiento hasta el vencimiento para bonos sin riesgo y con riesgo

Respondido el 19 de Abril, 2018 por Michał Zieliński
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Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

Respondido el 22 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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Necesito una métrica de liquidez de una cartera (2-5 bonos) que tenga en cuenta la diferencia de tamaño de los bonos y el perfil de vencimiento

Respondido el 19 de Abril, 2018 por Michał Zieliński
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La ambigüedad del término "duración"

Respondido el 5 de Diciembre, 2017 por Michał Zieliński
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Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Respondido el 2 de Octubre, 2016 por Michał Zieliński
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Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Respondido el 19 de Abril, 2018 por Michał Zieliński
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Curva de rendimiento PCA frente a la frecuencia de la vida real

Aceptada
Respondido el 5 de Diciembre, 2016 por Michał Zieliński
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