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¿Se han descubierto nuevos hechos estilizados del rendimiento de los activos desde 2001?

Respondido el 2 de Abril, 2018 por InkBlend
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Por qué es tan importante la sonrisa de la volatilidad

Respondido el 17 de Julio, 2018 por InkBlend
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Medir el alfa (el mundo académico frente a la industria)

Respondido el 1 de Junio, 2018 por InkBlend
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¿cómo son los datos financieros con escasa y características asincrónicas imputado en el modelado de predicción?

Aceptada
Respondido el 29 de Mayo, 2018 por InkBlend
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La positividad del precio de mercado del riesgo

Aceptada
Respondido el 30 de Julio, 2018 por InkBlend
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¿Cuáles son las repercusiones de la supresión de los tipos de interés de referencia?

Respondido el 24 de Julio, 2018 por InkBlend
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Modelo de valuación de activos factor necesario para ser el exceso de rentabilidad?

Aceptada
Respondido el 9 de Noviembre, 2018 por InkBlend
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Cómo cuantificar la Variación de la Prima de Riesgo (VRP) con funciones de densidad de probabilidad?

Aceptada
Respondido el 31 de Julio, 2019 por InkBlend
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¿Puede alguien explicar las 6 medidas de volatilidad alternativas?

Aceptada
Respondido el 21 de Mayo, 2018 por InkBlend
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¿Razón de Sharpe con tipo de interés estocástico?

Respondido el 8 de Agosto, 2018 por InkBlend
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¿Pueden aplicarse en general las simulaciones de volatilidad GARCH a los modelos de rentabilidad?

Respondido el 18 de Julio, 2018 por InkBlend
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¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Respondido el 14 de Abril, 2021 por InkBlend
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Proxy para la rentabilidad diaria libre de riesgo en el CAPM

Aceptada
Respondido el 8 de Mayo, 2018 por InkBlend
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Estudio de eventos: estudio de múltiples países y eventos (CARs - rendimientos anormales acumulados)

Respondido el 7 de Agosto, 2018 por InkBlend
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