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Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

Respondido el 26 de Junio, 2015 por Rogier
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Aceleración de los cálculos: cuándo utilizar Cuasi-Carlo y Monte-Carlo estándar en la fijación de precios

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Respondido el 30 de Mayo, 2015 por Rogier
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Call Opción Put vs

Respondido el 30 de Abril, 2013 por Rogier
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(Re) normalización de la variable aleatoria en las simulaciones de Monte-Carlo

Aceptada
Respondido el 27 de Abril, 2015 por Rogier
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Cobertura con volatilidad real: problema para entender las matemáticas que hay detrás del resultado

Aceptada
Respondido el 25 de Marzo, 2013 por Rogier
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Aclarar una derivación en Pat Hagan la Convexidad Acertijos

Aceptada
Respondido el 25 de Noviembre, 2015 por Rogier
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Demostrar que E[Bt|Fs]=Bs para Bt=W3t−3tWt

Respondido el 7 de Octubre, 2014 por Rogier
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Manera general de resolver la ecuación diferencial parcial utilizando la representación de Feynman kac

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Respondido el 25 de Octubre, 2014 por Rogier
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Implícita Vol vs Calibrado Vol

Aceptada
Respondido el 28 de Marzo, 2015 por Rogier
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Identidad dada en Shreve volumen 1

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Respondido el 11 de Abril, 2015 por Rogier
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¿Recursos para encontrar investigaciones académicas sobre temas de finanzas cuantitativas?

Respondido el 18 de Abril, 2013 por Rogier
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Discretización de Euler de la SDE de Heston en Mathematica

Respondido el 24 de Marzo, 2015 por Rogier
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¿Texto introductorio orientado a la prueba?

Aceptada
Respondido el 13 de Octubre, 2014 por Rogier
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Calcular la variante de control para la simulación monte carlo

Aceptada
Respondido el 14 de Enero, 2016 por Rogier
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¿Qué opciones existen para una persona que se muda con una hipoteca al revés?

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Respondido el 20 de Mayo, 2011 por Rogier
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¿Cuál es el crecimiento teórico esperado del valor de una opción durante un periodo de tiempo determinado?

Respondido el 8 de Febrero, 2016 por Rogier
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Cálculo de la curva cero del swap en el terminal Bloomberg

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Respondido el 14 de Octubre, 2017 por Rogier
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