Respuestas del usuario 72277

Puntuación Visitas Fecha
Avatar de Lie Ryan

1 votos

La estimación Empírica de la reducción prevista de una pesada cola de la distribución

Respondido el 27 de Enero, 2014 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

2 votos

La prueba de que ningún sistema de comercio siempre gana

Respondido el 7 de Enero, 2016 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

2 votos

El arbitraje es posible con la negativa de la tasa de interés?

Respondido el 4 de Diciembre, 2018 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

7 votos

¿Qué significa la "convergencia" en la simulación de Monte Carlo decir?

Aceptada
Respondido el 2 de Abril, 2015 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

4 votos

Medida de la probabilidad física o del mundo real

Respondido el 12 de Junio, 2015 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

4 votos

dependencia de la cola para la optimización de la cartera

Aceptada
Respondido el 3 de Octubre, 2017 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

13 votos

Carteras aleatorias frente a la frontera eficiente

Aceptada
Respondido el 2 de Junio, 2019 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

6 votos

¿Qué significa activo negociable?

Respondido el 6 de Marzo, 2015 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

3 votos

¿Cómo el número de dimensiones de un modelo de afectar a su tamaño requerido de la muestra?

Respondido el 2 de Abril, 2013 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

2 votos

¿Libros o documentos sobre derivados de seguros?

Respondido el 21 de Diciembre, 2017 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

3 votos

La aplicación de la tasa de interés de los choques bajo Solvencia II

Respondido el 29 de Enero, 2013 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

3 votos

Pregunta existencial sobre el cambio de divisas Factor de riesgo

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2018 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

3 votos

Atribuyendo el cambio en la NII a Cambio, Giro y Mariposa

Aceptada
Respondido el 14 de Febrero, 2014 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

1 votos

¿VaR positivo cuando se calcula sobre índices de rentabilidad total?

Respondido el 12 de Junio, 2015 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

2 votos

Enfoque para añadir escenarios a la distribución de pérdidas de OpRisk

Aceptada
Respondido el 7 de Febrero, 2018 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

1 votos

¿Por qué habría una tasa positiva libre de riesgo?

Respondido el 19 de Septiembre, 2014 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

3 votos

Intervalo de confianza en Monte-Carlo-CVaR

Aceptada
Respondido el 3 de Julio, 2017 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

1 votos

Métricas para la medición de la "propagación" de una cópula

Respondido el 19 de Abril, 2019 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

1 votos

El riesgo de la longevidad de modelado

Aceptada
Respondido el 19 de Enero, 2015 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

4 votos

¿Cuál es la tasa libre de riesgo de un metal precioso, por ejemplo, el oro?

Respondido el 18 de Febrero, 2017 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

1 votos

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Respondido el 21 de Noviembre, 2019 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

2 votos

Lista de aversión al riesgo de funciones de utilidad

Respondido el 22 de Septiembre, 2016 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

3 votos

Comparar dos distribuciones de previsión de los devuelve

Respondido el 4 de Marzo, 2019 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

3 votos

Derivados de tasa de interés plazo estructura en un modelo de tasa corta

Aceptada
Respondido el 12 de Abril, 2019 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

1 votos

Cópula bivariante empírica cuando una variable está restringida

Respondido el 6 de Mayo, 2014 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

1 votos

La estimación de las ganancias realizadas dada la tasa de crecimiento y el churn

Respondido el 5 de Octubre, 2018 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

4 votos

Es malo usar el "mundo real" de las probabilidades para la valoración de opciones?

Respondido el 14 de Febrero, 2014 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

1 votos

Relación entre tasa de interés y el rendimiento de los bonos corporativos?

Respondido el 21 de Mayo, 2016 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

2 votos

¿Cómo calcular el intervalo de confianza del precio de la opción?

Aceptada
Respondido el 21 de Diciembre, 2015 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :
Avatar de Lie Ryan

3 votos

Hull white model Simulación de Monte Carlo Bono Cupón Cero

Respondido el 7 de Abril, 2019 por Lie Ryan
q2astack::content.general.tags :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X