Respuestas del usuario 72242

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Arbitraje de inclinación: ¿Cómo se puede aprovechar la asimetría del subyacente?

Respondido el 26 de Noviembre, 2012 por runeh
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¿Cuándo delta de cobertura resultado en más riesgo?

Respondido el 22 de Noviembre, 2012 por runeh
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¿Por qué un inversor va a negociar un swap de varianza en lugar de un swap de volatilidad?

Respondido el 31 de Agosto, 2012 por runeh
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Modelo de Estrategia de Riesgo y Asignación de Cartera (copiado de nuclear phynance)

Respondido el 31 de Agosto, 2012 por runeh
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¿Por qué el tipo de interés de la paridad put-call no es constante?

Aceptada
Respondido el 5 de Octubre, 2012 por runeh
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¿Qué distribución asumir para los tipos de interés?

Respondido el 9 de Septiembre, 2012 por runeh
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Varswap Base - ¿Qué es eso en la práctica?

Aceptada
Respondido el 16 de Septiembre, 2012 por runeh
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¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

Respondido el 25 de Septiembre, 2012 por runeh
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Opciones de índices de comercio por pares

Respondido el 5 de Octubre, 2012 por runeh
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Construcción de "vol de vol"

Respondido el 17 de Octubre, 2012 por runeh
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¿Por qué la volatilidad implícita a corto plazo suele ser mayor?

Respondido el 8 de Enero, 2013 por runeh
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Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

Respondido el 31 de Agosto, 2012 por runeh
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3 votos

Un comercial de replicación sintética de la VVIX (volatilidad VIX)

Aceptada
Respondido el 9 de Octubre, 2012 por runeh
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Volatilidad implícita de la opción asiática

Aceptada
Respondido el 31 de Octubre, 2012 por runeh
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Los datos históricos sobre las tasas de corto

Respondido el 7 de Septiembre, 2012 por runeh
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Cómo calcular la tasa de interés de futuros de propagación relación?

Respondido el 9 de Septiembre, 2012 por runeh
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¿Cómo cubriría esta estructura?

Respondido el 21 de Septiembre, 2012 por runeh
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Delta de una hacia Abajo y hacia Fuera de la Llamada

Respondido el 19 de Enero, 2013 por runeh
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Cartera De Griego De La Exposición De Ecuaciones

Respondido el 13 de Septiembre, 2012 por runeh
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notas vinculadas a la renta variable (bonos de rendimiento de renta variable alcista/bajista)

Aceptada
Respondido el 1 de Octubre, 2012 por runeh
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Prueba de que el número de operaciones realizadas (con éxito) importa para saber si una estrategia ha tenido suerte o no

Respondido el 17 de Noviembre, 2012 por runeh
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