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¿Interpolando la tasa Libor a 9 meses?

Respondido el 6 de Noviembre, 2020 por ascobol
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¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Respondido el 6 de Septiembre, 2020 por ascobol
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Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Respondido el 14 de Noviembre, 2020 por ascobol
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Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

Aceptada
Respondido el 8 de Septiembre, 2020 por ascobol
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¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

Respondido el 6 de Septiembre, 2020 por ascobol
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Limitaciones de las simulaciones Monte Carlo en finanzas

Respondido el 26 de Noviembre, 2020 por ascobol
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Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Respondido el 17 de Noviembre, 2020 por ascobol
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¿Cómo se fija el precio de un ZCB utilizando el modelo CIR (Cox-Ingersoll-Ross)?

Respondido el 8 de Septiembre, 2020 por ascobol
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Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

Aceptada
Respondido el 15 de Octubre, 2020 por ascobol
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¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

Aceptada
Respondido el 26 de Septiembre, 2020 por ascobol
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¿MATLAB o Python como lenguaje de partida?

Respondido el 3 de Diciembre, 2020 por ascobol
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¿Cuál es el modelo GSR para la tasa de interés a corto plazo?

Respondido el 14 de Septiembre, 2020 por ascobol
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¿Mi código Python simula correctamente las realizaciones de un proceso CIR?

Respondido el 25 de Octubre, 2020 por ascobol
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Convertir el tipo a corto plazo de la simulación HW en tipos Swap

Respondido el 6 de Septiembre, 2020 por ascobol
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¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Aceptada
Respondido el 26 de Septiembre, 2020 por ascobol
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