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Ejercer anticipadamente una opción de compra americana

Respondido el 13 de Mayo, 2012 por DShook
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optimización de la cartera con las limitaciones del VaR (o CVaR)

Respondido el 10 de Agosto, 2012 por DShook
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¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

Respondido el 4 de Febrero, 2012 por DShook
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Modelos de cópula y distribución de la suma de variables aleatorias sin Monte Carlo

Aceptada
Respondido el 13 de Febrero, 2013 por DShook
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Topológico métodos en finanzas

Aceptada
Respondido el 27 de Enero, 2013 por DShook
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Código R para el proceso Ornstein-Uhlenbeck

Aceptada
Respondido el 19 de Noviembre, 2012 por DShook
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Cómo obtener verdadera probabilidades de Black-Scholes?

Respondido el 28 de Enero, 2012 por DShook
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¿Cómo calcular la probabilidad de movimiento de las acciones basándose en la volatilidad implícita de la opción y el tiempo hasta el vencimiento? (Simulación Monte Carlo)

Respondido el 31 de Enero, 2013 por DShook
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¿Cuál es el rendimiento esperado que debo utilizar para el impulso de la estrategia en MV marco de optimización?

Aceptada
Respondido el 24 de Febrero, 2012 por DShook
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Maximización de la función de utilidad CARA: ¿solución única con un parámetro no limitado?

Respondido el 3 de Febrero, 2012 por DShook
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La Volatilidad implícita de opciones Estadounidenses (binomial)

Respondido el 17 de Abril, 2012 por DShook
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¿Es Visual Basic lo suficientemente rápido para las órdenes de milisegundos?

Respondido el 8 de Febrero, 2012 por DShook
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Demostración de Ito del término de corrección/lema en el árbol binomial

Respondido el 25 de Enero, 2012 por DShook
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Cómo ejecutar un activo de replicación de regresión?

Respondido el 30 de Enero, 2012 por DShook
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¿Existe una API de gráficos que permita replicar las características de la herramienta de gráficos de Bloomberg?

Respondido el 19 de Junio, 2012 por DShook
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Conexiones entre el paseo aleatorio y la ecuación del calor (Material para ~)

Aceptada
Respondido el 23 de Octubre, 2012 por DShook
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Calcular la expectativa de un cambio CDF

Respondido el 13 de Marzo, 2013 por DShook
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Método de cálculo más rápido de Black-Scholes

Respondido el 26 de Junio, 2013 por DShook
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Recuperación de datos de ticks completos a partir de datos de ticks perdidos

Respondido el 17 de Febrero, 2013 por DShook
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De los Bonos del tesoro de las Curvas de Rendimientos en R

Aceptada
Respondido el 28 de Noviembre, 2012 por DShook
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Cómo lidiar con ceros en las devoluciones?

Respondido el 9 de Julio, 2013 por DShook
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¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

Respondido el 16 de Marzo, 2013 por DShook
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Regresor: rentabilidad Nominal continua de retorno o de la primera diferencia?

Respondido el 16 de Diciembre, 2012 por DShook
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Modelo cuantitativo de riesgo para un fondo de inversión inmobiliario abierto en Europa

Aceptada
Respondido el 4 de Febrero, 2013 por DShook
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¿Merece la pena conservar la estructura de la cartera de pedidos cuando se construye a partir de pedidos individuales?

Respondido el 2 de Marzo, 2013 por DShook
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La magnitud de los Costos de Transacción para los Inversores Institucionales

Respondido el 26 de Junio, 2013 por DShook
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¿Se mantiene la paridad put-call para una opción compuesta con opción americana subyacente?

Respondido el 6 de Abril, 2012 por DShook
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¿Supuestos basados en la no-martingala?

Aceptada
Respondido el 12 de Marzo, 2012 por DShook
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¿Necesito una cópula para estimar con precisión el VaR de una cartera de activos de riesgo?

Aceptada
Respondido el 20 de Abril, 2012 por DShook
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Lo matemático características que se requieren del precio de los activos de proceso con el fin de mantenerse dentro de la RNP marco?

Aceptada
Respondido el 23 de Abril, 2012 por DShook
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