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Integral del movimiento Browniano w.r.t. time

Respondido el 5 de Agosto, 2016 por otto.poellath
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Carr-Madan Fórmula

Respondido el 15 de Junio, 2016 por otto.poellath
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¿Cuál es el precio justo de esta opción?

Respondido el 17 de Mayo, 2015 por otto.poellath
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Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

Aceptada
Respondido el 11 de Junio, 2015 por otto.poellath
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La comprensión de $N(d_1)$ y cómo utilizar el stock a sí mismo como el numeraire?

Respondido el 28 de Octubre, 2015 por otto.poellath
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Cómo explotar calendario de arbitraje?

Aceptada
Respondido el 3 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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Cómo derivar el precio de una plaza o nada de la llamada opción?

Respondido el 25 de Mayo, 2016 por otto.poellath
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Fórmula de Black-Scholes con dividendo discreto determinístico (enfoque de Musiela)

Respondido el 10 de Junio, 2015 por otto.poellath
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33 votos

La varianza de la replicación mediante opciones

Aceptada
Respondido el 28 de Mayo, 2015 por otto.poellath
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7 votos

¿Cuál es el ajuste de convexidad correcto para un swap de tipos de interés con un reajuste no natural?

Respondido el 4 de Diciembre, 2016 por otto.poellath
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29 votos

Pregunta de la entrevista sobre la oportunidad de arbitraje

Aceptada
Respondido el 14 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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20 votos

Bachelier modelo de opción de la llamada fórmula de fijación de precios

Respondido el 7 de Marzo, 2017 por otto.poellath
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La fórmula para el precio de un CD Opción de Índice?

Respondido el 23 de Septiembre, 2016 por otto.poellath
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Cómo utilizar la acción como numerario para valorar un derivado con pago de la forma $(S_T f(S_T))^+$ ?

Respondido el 22 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
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La distribución de la integral estocástica

Aceptada
Respondido el 2 de Julio, 2015 por otto.poellath
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3 votos

Calcular la curva de permuta de tasas de interés a partir del precio de futuros de Eurodólares

Respondido el 17 de Agosto, 2016 por otto.poellath
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Precios de las opciones y reversión media

Respondido el 6 de Junio, 2018 por otto.poellath
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¿Cómo se estima theta en el modelo Ho-Lee a partir de una curva de rendimiento?

Respondido el 9 de Junio, 2016 por otto.poellath
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Ito, el Estocástico Exponencial y Girsanov

Aceptada
Respondido el 13 de Mayo, 2015 por otto.poellath
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La expectativa de los tiempos de Gamma S $^2$ en el modelo Black-Scholes

Respondido el 6 de Mayo, 2019 por otto.poellath
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Auto referencias de estudios para un Matemático

Respondido el 28 de Enero, 2016 por otto.poellath
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¿Qué es la volatilidad implícita?

Aceptada
Respondido el 27 de Julio, 2016 por otto.poellath
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Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

Respondido el 25 de Octubre, 2016 por otto.poellath
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cómo podemos derivar $PIDE$ del modelo de salto-difusión exponencial doble (que conocemos como modelo kou)?

Aceptada
Respondido el 12 de Julio, 2015 por otto.poellath
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Cómo fueron estos SDE derivados?

Aceptada
Respondido el 14 de Junio, 2016 por otto.poellath
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black scholes generalizado

Aceptada
Respondido el 18 de Marzo, 2015 por otto.poellath
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Fórmula de Black-Scholes para los saltos de Poisson

Aceptada
Respondido el 7 de Mayo, 2017 por otto.poellath
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Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Aceptada
Respondido el 7 de Marzo, 2016 por otto.poellath
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Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

Aceptada
Respondido el 15 de Enero, 2019 por otto.poellath
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Explicación intuitiva de la teoría de la cartera estocástica

Aceptada
Respondido el 13 de Noviembre, 2015 por otto.poellath
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