Respuestas del usuario 5853

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Paradojas de las finanzas cuantitativas

Respondido el 7 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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¿Existen nuevos modelos de fijación de precios de las opciones?

Respondido el 1 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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¿Qué tan útil es la cadena de Markov de Monte Carlo para el financiamiento cuantitativo?

Respondido el 1 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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Arbitraje de inclinación: ¿Cómo se puede aprovechar la asimetría del subyacente?

Respondido el 3 de Octubre, 2011 por Justin Standard
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La aplicación de finanzas cuantitativas en las apuestas deportivas

Aceptada
Respondido el 6 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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¿Qué es una martingala?

Respondido el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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Precios de los swaps de divisas en el entorno actual

Respondido el 6 de Marzo, 2012 por Justin Standard
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¿En qué momento alguien que utiliza análisis técnico se convierte en un Quant?

Respondido el 3 de Octubre, 2011 por Justin Standard
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Qué métodos existen para las pruebas de estrés de una cartera?

Aceptada
Respondido el 4 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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Cómo calcular el Valor en Riesgo de la suma de dos dependientes lognormal variables aleatorias?

Aceptada
Respondido el 17 de Marzo, 2011 por Justin Standard
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Interpolación de tipos en el modelo de mercado Libor

Aceptada
Respondido el 12 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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12 votos

¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

Aceptada
Respondido el 24 de Octubre, 2011 por Justin Standard
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Qué es una Cuantificación

Respondido el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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Métodos de Monte carlo para la vainilla opciones europeo y el lema de Ito.

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2011 por Justin Standard
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¿Qué es Ito lema utilizado en finanzas cuantitativas?

Aceptada
Respondido el 21 de Junio, 2011 por Justin Standard
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Son BSDE se utiliza en la práctica?

Respondido el 25 de Marzo, 2013 por Justin Standard
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Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

Respondido el 11 de Octubre, 2011 por Justin Standard
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¿Cómo puedo evitar ir profundamente en la deuda durante la temporada de vacaciones?

Respondido el 22 de Noviembre, 2009 por Justin Standard
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Teoría del no arbitraje y existencia de una prima de riesgo

Aceptada
Respondido el 9 de Abril, 2013 por Justin Standard
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La simulación condicional expectativas

Aceptada
Respondido el 21 de Diciembre, 2011 por Justin Standard
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¿Cómo utilizan los profesionales el cálculo de Malliavin (si es que lo utilizan)?

Aceptada
Respondido el 12 de Marzo, 2011 por Justin Standard
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¿Cuál es el tipo de interés a plazo para un modelo de tipos de interés Black-Karasinski?

Respondido el 20 de Octubre, 2011 por Justin Standard
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¿Cuál es el replicar la cartera de swaptions para un vencimiento constante de intercambio (CMS)?

Respondido el 20 de Noviembre, 2011 por Justin Standard
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Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

Respondido el 5 de Abril, 2011 por Justin Standard
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Opciones europeas de vainilla: Monte Carlo vs fórmula de BS

Respondido el 19 de Junio, 2011 por Justin Standard
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Monte Carlo la simulación de la Cox-Ingersoll-Ross proceso

Respondido el 30 de Mayo, 2013 por Justin Standard
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Que los gal o los percentiles se debe ejecutar en un lote a la hora de calcular el Valor en Riesgo?

Respondido el 20 de Septiembre, 2011 por Justin Standard
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¿Qué es un esquema de cubatura?

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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¿Qué es un estructurador?

Aceptada
Respondido el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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El valor razonable de pagar en la moneda X por bienes comprados en la moneda Y

Respondido el 6 de Abril, 2011 por Justin Standard
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