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¿Qué es un régimen de cambio?

Respondido el 28 de Septiembre, 2016 por Nick Klauer
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¿Medidas alternativas para entender el comovimiento variable en el tiempo entre dos series temporales?

Respondido el 23 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
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¿Por qué es la volatilidad dijo ser persistente?

Aceptada
Respondido el 1 de Marzo, 2016 por Nick Klauer
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Cómo calcular la varianza condicional de una serie de tiempo?

Respondido el 25 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
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Predicción ARMA + GARCH con el paquete rugarch (R)

Respondido el 17 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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¿Dónde puedo encontrar una lista de fórmulas de VaR y CVaR para distribuciones continuas?

Respondido el 24 de Febrero, 2020 por Nick Klauer
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la Distribución Pareto Generalizada

Respondido el 3 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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¿Explica la varianza derivada de GARCH la autocorrelación de una serie temporal?

Respondido el 26 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
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¿Por qué los bancos toman prestado el uno del otro

Aceptada
Respondido el 18 de Enero, 2014 por Nick Klauer
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La densidad de la previsión de un modelo GARCH

Aceptada
Respondido el 24 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
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Es muy importante que mis residuos será normal? Estoy Utilizando un ARMA/modelo GARCH

Respondido el 24 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
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Fórmula del valor en riesgo cuando se utiliza la distribución T sesgada

Respondido el 24 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
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¿Cuál es la norma del sector para anualizar los rendimientos en períodos de tiempo no contiguos?

Respondido el 27 de Septiembre, 2016 por Nick Klauer
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Movimiento Browniano fraccional - función de densidad de probabilidad de los incrementos

Respondido el 22 de Febrero, 2017 por Nick Klauer
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Ajuste de un modelo AR + GARCH(1,1)-M no lineal

Respondido el 27 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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El modelado de los costos de transacción con solo contado ratio de rotación de la

Respondido el 15 de Agosto, 2016 por Nick Klauer
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un buen libro sobre la valoración de opciones desde el punto de vista teórico y práctico

Respondido el 20 de Enero, 2014 por Nick Klauer
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Marca Joshi, C++ Patrones de Diseño y fijación de Precios de Derivados : Puente Patrón vs Más Simple de Herencia

Aceptada
Respondido el 24 de Febrero, 2017 por Nick Klauer
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Modelo ARIMA, no puede deshacerse de bajo orden de la ACF de la espiga

Aceptada
Respondido el 16 de Diciembre, 2014 por Nick Klauer
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¿Matlab apoyo de variables exógenas en los modelos GARCH?

Respondido el 5 de Marzo, 2016 por Nick Klauer
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¿Cómo se complementa fácilmente un modelo GARCH con un modelo de previsión?

Respondido el 14 de Noviembre, 2016 por Nick Klauer
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Backesting VaR en la superposición de los intervalos a finales de año

Respondido el 22 de Abril, 2016 por Nick Klauer
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Operadores de liquidez

Aceptada
Respondido el 22 de Abril, 2016 por Nick Klauer
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Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

Aceptada
Respondido el 17 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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Es que una buena manera de trabajar con el ARMA de modelo?

Respondido el 23 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Respondido el 2 de Enero, 2018 por Nick Klauer
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Parámetros de GARCH

Respondido el 24 de Noviembre, 2015 por Nick Klauer
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¿Por qué las probabilidades del mundo real no afectan al precio de una llamada en un modelo binomial de un paso?

Respondido el 31 de Diciembre, 2015 por Nick Klauer
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Grados de libertad en el cálculo de la significación de los coeficientes GARCH

Aceptada
Respondido el 11 de Marzo, 2016 por Nick Klauer
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Cómo implementar las variables ficticias en GARCH(1,1) modelo de quiebres estructurales (ICS)

Aceptada
Respondido el 11 de Enero, 2016 por Nick Klauer
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