Respuestas del usuario 51505

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Delta de la opción binaria

Aceptada
Respondido el 13 de Febrero, 2016 por Cody Brimhall
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¿Por qué no se utilizan los futuros sobre índices bursátiles para predecir cuánto subirá la bolsa, dado que los futuros sobre tipos de interés sí se utilizan para este fin?

Respondido el 15 de Febrero, 2018 por Cody Brimhall
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¿Por qué hay una fuerte correlación intradiaria entre el spot y el vol?

Aceptada
Respondido el 6 de Enero, 2016 por Cody Brimhall
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Americana Llamada: cuando es Europeo?

Respondido el 17 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall
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¿Cuándo es racional ejercer anticipadamente una opción sobre bonos?

Respondido el 12 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall
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¿Cuál es el ajuste de convexidad correcto para un swap de tipos de interés con un reajuste no natural?

Respondido el 5 de Septiembre, 2016 por Cody Brimhall
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Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

Respondido el 7 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall
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Mejor método para interpolar la curva de rendimiento? [Múltiples preguntas]

Respondido el 29 de Enero, 2017 por Cody Brimhall
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Límite superior de la delta de la opción de compra europea

Respondido el 10 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall
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Paridad entre las opciones de venta y las opciones de compra con liquidación en efectivo

Respondido el 6 de Junio, 2018 por Cody Brimhall
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¿Qué LIBOR representan realmente?

Respondido el 24 de Febrero, 2017 por Cody Brimhall
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Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Respondido el 3 de Mayo, 2016 por Cody Brimhall
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¿Cuáles son los canónica global macro invertir libros?

Respondido el 1 de Enero, 2016 por Cody Brimhall
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Opción en un juego de dados

Respondido el 1 de Noviembre, 2017 por Cody Brimhall
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Gamma Pnl vs Vega Pnl

Respondido el 5 de Mayo, 2018 por Cody Brimhall
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Volatilidad implícita a plazo

Respondido el 23 de Julio, 2018 por Cody Brimhall
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Calibración del Modelo de Mercado de Libor

Respondido el 22 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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Vega de opciones exóticas

Respondido el 30 de Julio, 2018 por Cody Brimhall
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Bonos de grado de inversión frente a bonos basura, ¿qué duración es mayor?

Respondido el 16 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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Ecuación Black-Scholes vs Black

Aceptada
Respondido el 10 de Diciembre, 2017 por Cody Brimhall
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Bonos redimibles con muy corto período de la llamada. Propósito?

Aceptada
Respondido el 18 de Agosto, 2017 por Cody Brimhall
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Convexidad de los tipos de interés - Cuestión fundamental

Aceptada
Respondido el 23 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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Convexidad de los tipos de interés - Cuestión fundamental

Respondido el 24 de Abril, 2016 por Cody Brimhall
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¿Por qué descontamos en ois y no en tesoros?

Respondido el 12 de Mayo, 2017 por Cody Brimhall
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La derivación de las fórmulas para los valores de los activos de europa-o-nada y dinero en efectivo-o-nada de opciones

Respondido el 5 de Enero, 2017 por Cody Brimhall
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No-arbitraje en el plazo de la estructura de los modelos de

Respondido el 24 de Noviembre, 2018 por Cody Brimhall
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Pregunta de la entrevista - Apuestas con cartas

Respondido el 3 de Julio, 2019 por Cody Brimhall
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¿Cómo se pueden poner las opciones de ser más caro que las opciones de llamada en un mercado eficiente?

Respondido el 30 de Agosto, 2016 por Cody Brimhall
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¿Por qué el ultra largo final de una curva de rendimiento de invertir?

Respondido el 9 de Agosto, 2019 por Cody Brimhall
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Es allí cualquier gamma en la base (es decir, flotante flotante) las tasas de interés swaps?

Respondido el 16 de Marzo, 2016 por Cody Brimhall
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