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¿Cómo pueden funcionar las estrategias de negociación de impulso si los rendimientos no están correlacionados en serie?

Respondido el 12 de Septiembre, 2021 por Michael Isichenko
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Ayudar a adivinar la solución de un problema de control óptimo

Respondido el 5 de Octubre, 2021 por Michael Isichenko
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Alternativas al criterio de Kelly

Respondido el 1 de Octubre, 2021 por Michael Isichenko
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Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

Respondido el 10 de Octubre, 2021 por Michael Isichenko
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¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Respondido el 4 de Octubre, 2021 por Michael Isichenko
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Criterio de Kelly aplicado a las carteras frente al MVA de Markowitz

Respondido el 24 de Octubre, 2021 por Michael Isichenko
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¿Cómo se puede optimizar una cartera de acciones y evitar el problema de la multicolinealidad?

Respondido el 13 de Septiembre, 2021 por Michael Isichenko
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Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

Aceptada
Respondido el 12 de Septiembre, 2021 por Michael Isichenko
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Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Respondido el 12 de Septiembre, 2021 por Michael Isichenko
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¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

Respondido el 12 de Septiembre, 2021 por Michael Isichenko
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Confusión en el ajuste de la ley de potencia de impacto en el mercado

Respondido el 24 de Junio, 2023 por Michael Isichenko
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¿Cómo encontrar problemas de matemáticas abiertos interesantes en finanzas cuantitativas sobre los que podría publicar artículos?

Respondido el 2 de Julio, 2023 por Michael Isichenko
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¿Cuánto dinero se necesitaría para inflar/deprimir artificialmente una acción?

Respondido el 24 de Junio, 2023 por Michael Isichenko
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