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¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

Aceptada
Respondido el 2 de Febrero, 2014 por ir7
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De volatilidad estocástica del modelo exponencial con OU volatilidad

Aceptada
Respondido el 1 de Enero, 2014 por ir7
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¿Por qué necesitamos una aproximación en la valoración de opciones?

Respondido el 29 de Septiembre, 2018 por ir7
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Ventajas de pathwise cálculo sobre estocástico de cálculo en la continua auto-financiación de comercio de modelos

Aceptada
Respondido el 17 de Marzo, 2020 por ir7
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Cómo añadir los Riesgos No en Vano (RNIV) al VAR bajo Basilea III

Respondido el 23 de Mayo, 2019 por ir7
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Asesoramiento sobre el aprendizaje de C++ y su integración con Python/R/MATLAB para la financiación cuantitativa

Respondido el 22 de Abril, 2020 por ir7
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Calcular el local de la volatilidad de la opción de precios?

Respondido el 4 de Marzo, 2020 por ir7
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Estimación del límite óptimo de ejercicio para una llamada americana por el método LSM

Respondido el 12 de Junio, 2020 por ir7
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Cuando intentamos construir curvas, ¿por qué necesitamos fijaciones?

Aceptada
Respondido el 27 de Abril, 2020 por ir7
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Opción Margrabe: cambio de numerario frente a condicionamiento e integración numérica

Respondido el 23 de Enero, 2020 por ir7
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Gamma PnL de Itô del Lema de la derivación

Aceptada
Respondido el 30 de Junio, 2020 por ir7
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Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

Respondido el 2 de Julio, 2020 por ir7
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SDE Jump-Diffusion

Respondido el 3 de Julio, 2020 por ir7
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¿En qué modelo se basa el método de diferencias finitas para calcular la volatilidad implícita?

Respondido el 15 de Febrero, 2020 por ir7
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Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

Respondido el 9 de Julio, 2020 por ir7
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¿Cuáles son las fórmulas para calcular los griegos de una brecha opción?

Aceptada
Respondido el 29 de Junio, 2020 por ir7
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Problema de cálculo de Ito

Respondido el 13 de Febrero, 2016 por ir7
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Solución para un SDE para una Fianza encuentra en Bugard & Kjaer

Aceptada
Respondido el 16 de Julio, 2020 por ir7
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Calibración del modelo de precio del petróleo con Filtro de Kalman y MLE en python

Respondido el 15 de Julio, 2020 por ir7
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Nombre del grupo para divisas, acciones y otros productos financieros

Respondido el 21 de Febrero, 2019 por ir7
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Efecto de la correlación en una opción al mejor del arco iris

Respondido el 4 de Julio, 2020 por ir7
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Condiciones de pegado suaves para una inversión óptima con costos de transacción

Respondido el 6 de Julio, 2020 por ir7
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Sobre el teorema de Girsanov para pasar de la neutralidad del riesgo a la numeración de las acciones

Respondido el 23 de Julio, 2020 por ir7
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Backtesting de modelos de riesgo

Respondido el 23 de Julio, 2020 por ir7
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La elección de que la tasa de interés de modelo a ir?

Aceptada
Respondido el 14 de Julio, 2020 por ir7
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El cálculo de la Volatilidad Implícita de una opción put

Respondido el 22 de Junio, 2020 por ir7
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Cálculo del rendimiento del cupón y de la composición continua

Aceptada
Respondido el 6 de Julio, 2020 por ir7
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PV del lado flotante de un "Overnight Index Swap" (en la fecha de fijación)

Respondido el 8 de Agosto, 2020 por ir7
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Derivación del tipo de interés a plazo

Aceptada
Respondido el 6 de Septiembre, 2020 por ir7
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¿Cuáles son las diferencias entre cobertura con swaps, opciones o futuros?

Respondido el 11 de Junio, 2020 por ir7
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