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Pruebas de significación de los rendimientos medios a partir del ratio de Sharpe

Respondido el 19 de Enero, 2018 por steveo'america
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Ratio de Sharpe : ¿por qué el factor de normalización?

Respondido el 19 de Enero, 2018 por steveo'america
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El Mercado De La Optimización De Cartera

Respondido el 24 de Enero, 2019 por steveo'america
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¿Las preferencias de asimetría positiva son racionales o irracionales?

Respondido el 5 de Julio, 2018 por steveo'america
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Las posibles preferencias de los inversores por encima de lo 2 primeros momentos de retorno de distribución?

Respondido el 25 de Julio, 2018 por steveo'america
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Cartera de inversiones dado Ratio de Sharpe

Aceptada
Respondido el 16 de Mayo, 2018 por steveo'america
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Puede que el dependiente muestras de prueba de la t de ser utilizado para este problema?

Aceptada
Respondido el 25 de Junio, 2018 por steveo'america
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Método para combinar las señales de trading para lograr una mayor sharpe

Respondido el 19 de Enero, 2018 por steveo'america
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Derivando el largo horizonte de predicción de regresión y pruebas de hipótesis

Aceptada
Respondido el 19 de Julio, 2018 por steveo'america
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Metodología estadística para demostrar la estabilidad en el tiempo de las ponderaciones de la asignación de activos

Respondido el 4 de Mayo, 2021 por steveo'america
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¿Por qué la asignación robusta es un problema que merece la pena?

Respondido el 16 de Marzo, 2021 por steveo'america
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Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Aceptada
Respondido el 25 de Mayo, 2018 por steveo'america
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Demostrar que $Y_t$ y $Y_{t+h}$ son independientes si $X_t$ es gaussiano

Respondido el 22 de Abril, 2021 por steveo'america
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ratio sharpe de la regresión

Respondido el 24 de Septiembre, 2018 por steveo'america
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Valor p de las diferencias del ratio de Sharpe

Respondido el 19 de Enero, 2018 por steveo'america
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Formulación óptima de la cartera

Aceptada
Respondido el 23 de Marzo, 2021 por steveo'america
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¿Cuál es la desventaja de utilizar el ratio de borde?

Respondido el 29 de Julio, 2020 por steveo'america
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Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Respondido el 12 de Noviembre, 2020 por steveo'america
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