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La Mecánica cuántica y la Economía... ¿

Respondido el 8 de Junio, 2016 por oliversm
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La distribución de Movimiento Browniano Geométrico

Respondido el 8 de Junio, 2016 por oliversm
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Número óptimo de iteraciones para el cuasi-Monte Carlo

Respondido el 23 de Agosto, 2018 por oliversm
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Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Respondido el 29 de Mayo, 2020 por oliversm
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¿Cuál es la explicación de la fórmula de la volatilidad de una acción / volatilidad del compuesto continuamente de retorno de una acción?

Aceptada
Respondido el 4 de Junio, 2016 por oliversm
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Solución para américa perpetua poner

Aceptada
Respondido el 9 de Junio, 2016 por oliversm
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Finanzas cuantitativas para físicos

Respondido el 3 de Junio, 2020 por oliversm
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¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Respondido el 15 de Abril, 2020 por oliversm
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¿Exactitud de la discretización de Euler Monte Carlo sin conocer la solución exacta?

Respondido el 6 de Septiembre, 2019 por oliversm
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Cox-Ingersoll-Ross

Respondido el 4 de Junio, 2016 por oliversm
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Mejorar el esquema de diferencias finitas

Aceptada
Respondido el 26 de Junio, 2020 por oliversm
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Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Respondido el 4 de Junio, 2016 por oliversm
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Elección del incremento de tiempo en la predicción de precios de acciones de Monte Carlo/Geometric Brownian Motion (GBM)

Aceptada
Respondido el 9 de Junio, 2016 por oliversm
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Modelo de Cox Ingersoll Ross

Respondido el 12 de Febrero, 2020 por oliversm
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Las simulaciones de Monte Carlo en Python utilizando números normales estándar cuasi-aleatorios usando secuencias sobol dan valores erróneos

Respondido el 6 de Septiembre, 2019 por oliversm
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Diferencia entre $W_t$ y $X_t= \sqrt{t}Z$

Respondido el 24 de Abril, 2020 por oliversm
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Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

Respondido el 22 de Julio, 2020 por oliversm
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Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

Respondido el 5 de Marzo, 2021 por oliversm
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Libros de matemáticas previos, a las matemáticas previas necesarias para convertirse en un cuentapropista

Aceptada
Respondido el 29 de Mayo, 2020 por oliversm
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referencia para las matemáticas hipotecarias elementales

Respondido el 1 de Julio, 2016 por oliversm
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Ventajas de la resolución de la ecuación de Fokker-Planck sobre las simulaciones de Monte-Carlo

Respondido el 23 de Agosto, 2018 por oliversm
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Cox-Ingersoll-Ross: Simulación de Monte Carlo

Respondido el 5 de Septiembre, 2020 por oliversm
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¿Cómo se obtiene la expresión del tipo de interés a plazo?

Respondido el 5 de Septiembre, 2019 por oliversm
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¿Cómo se fija el precio de un ZCB utilizando el modelo CIR (Cox-Ingersoll-Ross)?

Respondido el 8 de Septiembre, 2020 por oliversm
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Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Aceptada
Respondido el 20 de Enero, 2020 por oliversm
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¿cuál sería la secuencia de estudio más parsimoniosa?

Respondido el 11 de Junio, 2016 por oliversm
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razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

Respondido el 6 de Septiembre, 2019 por oliversm
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Una ecuación diferencial estocástica

Respondido el 25 de Febrero, 2021 por oliversm
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Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

Respondido el 18 de Febrero, 2021 por oliversm
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¿Es float32 suficiente para la valoración de opciones?

Respondido el 13 de Mayo, 2022 por oliversm
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