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¿Cómo se caracterizan los dividendos de las opciones sobre acciones?

Respondido el 6 de Agosto, 2019 por BrownianBread
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SSVI parametrización de la motivación , la SSVI aplicación

Respondido el 7 de Enero, 2019 por BrownianBread
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Híbrido Heston-Casco Blanco Modelo

Respondido el 7 de Agosto, 2018 por BrownianBread
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Recomendación de libro de texto de C++ para quants

Respondido el 1 de Abril, 2020 por BrownianBread
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Caplet/Floorlet indexado a la inflación

Respondido el 1 de Marzo, 2020 por BrownianBread
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Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

Respondido el 26 de Agosto, 2021 por BrownianBread
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Quantlib HW 1f calibración del modelo no se ajusta a las comillas de vol normal del mercado

Aceptada
Respondido el 28 de Octubre, 2021 por BrownianBread
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Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Respondido el 1 de Septiembre, 2021 por BrownianBread
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Normativa del sector para interpolar las volatilidades de las divisas

Respondido el 5 de Octubre, 2018 por BrownianBread
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¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Aceptada
Respondido el 22 de Julio, 2021 por BrownianBread
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Construcción de la curva de swaps con depósito, FRA y swaps

Respondido el 12 de Diciembre, 2019 por BrownianBread
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Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

Respondido el 5 de Abril, 2022 por BrownianBread
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