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¿Cuáles son los libros de finanzas cuantitativas que todos deberíamos tener en nuestras estanterías?

Respondido el 8 de Diciembre, 2018 por Dan Coates
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"Extracto de" la densidad de la subyacente, dado que la volatilidad implícita de "superficie"

Respondido el 15 de Octubre, 2018 por Dan Coates
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¿Por qué Kelly maximizar $E[\log\espacio G]$ en lugar de simplemente $E[G]$?

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2019 por Dan Coates
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Cómo cotizar las opciones del VXX

Respondido el 15 de Octubre, 2018 por Dan Coates
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Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

Respondido el 15 de Octubre, 2018 por Dan Coates
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El arbitraje es posible con la negativa de la tasa de interés?

Respondido el 4 de Diciembre, 2018 por Dan Coates
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Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

Respondido el 18 de Octubre, 2018 por Dan Coates
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La división de theta de vol llevar

Respondido el 29 de Diciembre, 2018 por Dan Coates
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El precio de los activos descontados es martingala en el modelo BS

Respondido el 2 de Enero, 2019 por Dan Coates
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Aplicación del lema de Ito

Respondido el 13 de Enero, 2019 por Dan Coates
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Modelización de los datos de HFT

Respondido el 14 de Enero, 2019 por Dan Coates
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De cobertura de los bonos del tesoro con los futuros de Eurodólares

Respondido el 4 de Febrero, 2019 por Dan Coates
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Se dio cuenta de la volatilidad de previsión vs volatilidad Implícita

Respondido el 11 de Noviembre, 2018 por Dan Coates
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Superficie de volatilidad libre de arbitraje

Respondido el 14 de Diciembre, 2018 por Dan Coates
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Cruzando el spread como una señal de ML

Respondido el 21 de Diciembre, 2018 por Dan Coates
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¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Respondido el 15 de Enero, 2019 por Dan Coates
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¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

Aceptada
Respondido el 15 de Octubre, 2018 por Dan Coates
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Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

Aceptada
Respondido el 14 de Octubre, 2018 por Dan Coates
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Cómo calcular la expectativa de un proceso de Poisson cuando su intensidad es también estocástica

Aceptada
Respondido el 17 de Octubre, 2018 por Dan Coates
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Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Respondido el 30 de Enero, 2019 por Dan Coates
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¿Son los ETFs apalancados más baratos que el uso del apalancamiento?

Respondido el 25 de Febrero, 2019 por Dan Coates
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Volatilidad de la cartera discontinua

Respondido el 18 de Octubre, 2018 por Dan Coates
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Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

Respondido el 4 de Diciembre, 2018 por Dan Coates
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¿Cuál es la lógica detrás de 3-10 UST rendimiento de la inversión de la predicción de la recesión?

Respondido el 6 de Diciembre, 2018 por Dan Coates
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Estimación de la aversión al riesgo a partir de los diferenciales entre oferta y demanda de opciones

Respondido el 29 de Mayo, 2020 por Dan Coates
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¿Cuáles son los beneficios de la publicación de artículos en matemática finanzas/comercio?

Respondido el 27 de Diciembre, 2018 por Dan Coates
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Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

Aceptada
Respondido el 31 de Diciembre, 2018 por Dan Coates
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Obtención de la velocidad de una parte del futuro de los precios, conocidos con los dividendos de la información

Respondido el 1 de Enero, 2019 por Dan Coates
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Modelo de activos en tiempo continuo en Higham

Aceptada
Respondido el 3 de Enero, 2019 por Dan Coates
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Markowitz riesgo de la cartera con PV01 en lugar de la varianza

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2019 por Dan Coates
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