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Al aprender el enfoque bayesiano para la optimización de carteras

Respondido el 4 de Junio, 2015 por linalconfused
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Pronóstico usando GARCH en R

Respondido el 4 de Junio, 2015 por linalconfused
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¿Por qué/Cómo se hace una cubierta de la cartera de hacer ganancias?

Respondido el 13 de Junio, 2015 por linalconfused
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Base de datos de Kenneth R. French sobre el impulso y el tamaño: construcción y cómo utilizarla concretamente sólo con el impulso

Aceptada
Respondido el 16 de Junio, 2015 por linalconfused
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Calcular la cartera de varianza media

Aceptada
Respondido el 15 de Enero, 2016 por linalconfused
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historia de la microestructura del mercado

Respondido el 13 de Julio, 2017 por linalconfused
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Dividendo en función de las acciones

Respondido el 16 de Junio, 2015 por linalconfused
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Merton cartera de inversiones problema de proporciones/peso >1 o <0?

Aceptada
Respondido el 13 de Julio, 2016 por linalconfused
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Función de interpolación de spline cúbico en Matlab

Respondido el 19 de Enero, 2016 por linalconfused
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Aplicación de la cartera de Bayes Stein

Aceptada
Respondido el 4 de Junio, 2015 por linalconfused
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Volatilidad integrada

Aceptada
Respondido el 28 de Enero, 2016 por linalconfused
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¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

Respondido el 5 de Junio, 2015 por linalconfused
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Prueba de la propiedad de Invarianza de Duplicación para la cartera más diversificada

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2017 por linalconfused
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¿Por qué no funciona optimize.portfolio en el paquete R PortfolioAnalytics?

Respondido el 13 de Abril, 2017 por linalconfused
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¿Bayesiano o frecuentista en finanzas?

Respondido el 2 de Septiembre, 2017 por linalconfused
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Residuos en la prueba de la caja de Ljung

Aceptada
Respondido el 5 de Junio, 2015 por linalconfused
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Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Respondido el 26 de Mayo, 2015 por linalconfused
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Transformar previsiones en bruto en previsiones ortogonales

Aceptada
Respondido el 8 de Febrero, 2017 por linalconfused
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