Respuestas del usuario 276773

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¿Cómo puedo calcular la probabilidad de que una posición corta de opciones expire sin valor?

Respondido el 27 de Noviembre, 2019 por boucekv
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Derivada de Radon Nikodym al cambiar de numerario

Respondido el 28 de Abril, 2020 por boucekv
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Precios de las opciones de volatilidad cero

Aceptada
Respondido el 6 de Febrero, 2020 por boucekv
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¿Por qué la literatura se centra en las opciones de venta americanas?

Aceptada
Respondido el 17 de Febrero, 2020 por boucekv
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Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

Respondido el 25 de Noviembre, 2019 por boucekv
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¿Problema de cálculo estocástico con tres procesos? (Cálculo de Itô)

Aceptada
Respondido el 9 de Diciembre, 2019 por boucekv
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¿Por qué la opción binaria de venta a largo plazo es más cara que la de compra asumiendo la GBM sin rumbo?

Aceptada
Respondido el 17 de Diciembre, 2019 por boucekv
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¿Cómo ajustar la cobertura delta si el precio de las acciones disminuye?

Respondido el 5 de Diciembre, 2019 por boucekv
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Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

Respondido el 31 de Enero, 2020 por boucekv
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Límite inferior de Bermudan Precio de la Opción

Respondido el 5 de Febrero, 2020 por boucekv
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Reproducir la probabilidad de impago del índice CDS a través del tramo [0,100] Probabilidad

Aceptada
Respondido el 27 de Enero, 2020 por boucekv
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Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

Respondido el 4 de Diciembre, 2019 por boucekv
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¿Cómo anualizar la matriz de correlación?

Respondido el 15 de Septiembre, 2020 por boucekv
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¿Qué significa la palabra "afín" en los modelos de estructura temporal afín?

Aceptada
Respondido el 23 de Mayo, 2020 por boucekv
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Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Respondido el 6 de Marzo, 2021 por boucekv
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El precio NA de una cápsula con pago

Aceptada
Respondido el 19 de Abril, 2020 por boucekv
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¿Para qué sirve tener un modelo preciso de valoración de opciones?

Respondido el 6 de Enero, 2020 por boucekv
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Recomendación de libro de texto de C++ para quants

Aceptada
Respondido el 1 de Abril, 2020 por boucekv
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¿Medida para las probabilidades inferidas a partir de los precios de los derivados sobre variables aleatorias no negociadas?

Respondido el 26 de Abril, 2020 por boucekv
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Generalización del Lema de Ito para funciones compuestas

Respondido el 14 de Abril, 2020 por boucekv
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Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

Aceptada
Respondido el 8 de Enero, 2020 por boucekv
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Swaps de varianza para productos IR

Respondido el 17 de Diciembre, 2019 por boucekv
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Derivada de la integral estocástica

Respondido el 8 de Abril, 2021 por boucekv
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Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

Aceptada
Respondido el 6 de Diciembre, 2019 por boucekv
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Medición de la volatilidad implícita

Respondido el 27 de Noviembre, 2019 por boucekv
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Modelo d1 de Merton y probabilidad de incumplimiento

Respondido el 28 de Noviembre, 2019 por boucekv
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Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Aceptada
Respondido el 25 de Noviembre, 2021 por boucekv
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¿Cuál es un buen recurso de libro para programación en Python en relación con finanzas cuantitativas?

Aceptada
Respondido el 10 de Diciembre, 2019 por boucekv
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Modelo Heston y variables antitéticas

Respondido el 12 de Diciembre, 2019 por boucekv
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Fórmula Black-Scholes bajo $T$ -medida anticipada

Aceptada
Respondido el 26 de Julio, 2020 por boucekv
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